PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRVIX с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRVIX с USMV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRVIX (Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both funds - VRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Over the past 10 years, VRVIX returned 11.31%/yr vs 9.93%/yr for USMV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VRVIX charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции VRVIX превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 11.31% против 9.93% соответственно.

VRVIX

1 день
0.79%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.28%
6 месяцев
14.88%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.31%

USMV

1 день
-0.69%
1 месяц
2.01%
С начала года
2.65%
6 месяцев
2.61%
1 год
4.37%
3 года*
11.79%
5 лет*
7.45%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRVIX и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		14.28%15.31%14.32%11.41%-7.64%25.09%2.75%26.49%-8.30%13.58%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.65%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between VRVIX and USMV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г.

0.83

The correlation between VRVIX and USMV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VRVIX:
VRVIX с VFFSXVRVIX с VRGWXVRVIX с VINIXVRVIX с DFUSXVRVIX с VONGVRVIX с SPYVVRVIX с VOOV
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

VRVIX vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг доходности на риск VRVIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRVIX c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRVIXUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.52

+2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
0.79

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.09

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

0.68

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.97

2.27

+15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRVIX vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRVIXUSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.52

+2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.69

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.87

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и USMV

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRVIXUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.29%

-33.10%

-5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-6.46%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-9.36%

-6.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-17.93%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.29%

-33.10%

-5.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.18%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-2.88%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.93%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и USMV

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRVIXUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.38%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

5.91%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.82%

8.50%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

12.35%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

14.51%

+2.84%

Сравнение комиссий VRVIX и USMV

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и USMV

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		1.64%1.41%1.98%2.10%2.24%1.69%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%

Часто задаваемые вопросы

VRVIX and USMV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRVIX has higher volatility (3.06%) compared to USMV (2.38%). In terms of maximum drawdown, VRVIX dropped -38.29% vs USMV's -33.10%.

VRVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRVIX и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор