Сравнение VRVIX с USMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).
VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRVIX или USMV.
Корреляция
Корреляция между VRVIX и USMV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRVIX и USMV
Основные характеристики
VRVIX:
1.69
USMV:
2.02
VRVIX:
2.40
USMV:
2.81
VRVIX:
1.30
USMV:
1.37
VRVIX:
2.40
USMV:
2.60
VRVIX:
7.14
USMV:
8.28
VRVIX:
2.61%
USMV:
2.15%
VRVIX:
11.08%
USMV:
8.85%
VRVIX:
-38.29%
USMV:
-33.10%
VRVIX:
-2.71%
USMV:
-1.52%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRVIX показывает доходность 4.43%, а USMV немного ниже – 4.41%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 9.06% против 10.53% соответственно.
VRVIX
4.43%
3.72%
9.84%
18.17%
9.67%
9.06%
USMV
4.41%
4.17%
7.76%
17.50%
8.16%
10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRVIX и USMV
VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VRVIX и USMV
VRVIX
USMV
Сравнение VRVIX c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRVIX и USMV
Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности USMV в 1.60%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRVIX Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.89% | 1.98% | 2.74% | 2.24% | 1.68% | 2.25% | 2.30% | 2.60% | 2.21% | 2.93% | 2.42% | 2.13% |
USMV iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF | 1.60% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок VRVIX и USMV
Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и USMV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRVIX и USMV
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.