PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRVIX с USMV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRVIX и USMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VRVIX с USMV

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV).

VRVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 дек. 2010 г.. USMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRVIX или USMV.

Доходность

Сравнение доходности VRVIX и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRVIX:

0.67

USMV:

1.22

Коэф-т Сортино

VRVIX:

0.87

USMV:

1.49

Коэф-т Омега

VRVIX:

1.12

USMV:

1.22

Коэф-т Кальмара

VRVIX:

0.58

USMV:

1.48

Коэф-т Мартина

VRVIX:

2.05

USMV:

5.64

Индекс Язвы

VRVIX:

4.37%

USMV:

2.45%

Дневная вол-ть

VRVIX:

16.54%

USMV:

13.19%

Макс. просадка

VRVIX:

-38.29%

USMV:

-33.10%

Текущая просадка

VRVIX:

-4.61%

USMV:

-1.50%

Доходность по периодам

С начала года, VRVIX показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у USMV с доходностью 5.07%. За последние 10 лет акции VRVIX уступали акциям USMV по среднегодовой доходности: 8.50% против 10.44% соответственно.

VRVIX

С начала года

2.39%

1 месяц

3.59%

6 месяцев

-4.41%

1 год

10.98%

3 года

7.77%

5 лет

12.92%

10 лет

8.50%

USMV

С начала года

5.07%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-0.76%

1 год

15.89%

3 года

9.70%

5 лет

10.42%

10 лет

10.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF

Сравнение комиссий VRVIX и USMV

VRVIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRVIX и USMV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRVIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRVIX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRVIX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRVIX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRVIX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRVIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг риск-скорректированной доходности USMV, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRVIX c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) и iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRVIX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа USMV равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRVIX и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRVIX и USMV

Дивидендная доходность VRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности USMV в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRVIX
Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares		2.00%1.98%2.10%2.24%1.68%2.25%2.30%2.60%2.21%2.43%2.42%2.13%
USMV
iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF		1.56%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%1.88%

Просадки

Сравнение просадок VRVIX и USMV

Максимальная просадка VRVIX за все время составила -38.29%, что больше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRVIX и USMV.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VRVIX и USMV

Vanguard Russell 1000 Value Index Fund Institutional Shares (VRVIX) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VRVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...