PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTX с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с XOM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 9.64%/yr for XOM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 17.15% против 9.64% соответственно.

VRTX

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-2.31%
3 года*
9.16%
5 лет*
18.18%
10 лет*
17.15%

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-3.12%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
35.30%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTX и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-1.86%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%-3.81%

Correlation

The correlation between VRTX and XOM is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1991 г.

0.16

The correlation between VRTX and XOM shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$114.03B

XOM:

$614.94B

EPS

VRTX:

$16.87

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

VRTX:

26.38

XOM:

24.80

Коэффициент PEG

VRTX:

2.19

XOM:

1.15

Коэффициент P/S

VRTX:

9.34

XOM:

1.93

Коэффициент P/B

VRTX:

4.31

XOM:

2.42

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$12.26B

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$10.57B

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

$5.19B

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с BMRNVRTX с SHELVRTX с ABBV
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

VRTX vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTX c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTXXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.57

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.09

-1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.45

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

6.56

-6.85

VRTX vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTX и XOM

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTXXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.77%

-62.40%

-29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.56%

-15.69%

-7.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-18.92%

-10.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-20.51%

-8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-61.34%

+19.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-13.68%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.73%

-10.20%

-27.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

5.84%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и XOM

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTXXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

9.08%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

20.51%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

24.51%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

26.77%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

28.20%

+4.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и XOM

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
2.99B
83.16B
(VRTX) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.9%
37.7%
Активы портфеля
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

VRTX and XOM have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (9.08%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTX и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор