Сравнение VRTX с XLM-USD
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock, while XLM-USD (Stellar) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 60.23%/yr for XLM-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и XLM-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у XLM-USD с доходностью -6.87%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям XLM-USD по среднегодовой доходности: 17.15% против 60.23% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
XLM-USD
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 15.17%
- С начала года
- -6.87%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -28.35%
- 3 года*
- 33.09%
- 5 лет*
- -11.45%
- 10 лет*
- 60.23%
Сравнение доходности по годам VRTX и XLM-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
XLM-USD Stellar | -6.87% | -39.55% | 157.40% | 81.66% | -73.35% | 108.68% | 184.76% | -60.36% | -68.37% | 14,396.90% |
Correlation
The correlation between VRTX and XLM-USD is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2014 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. XLM-USD — Ранг доходности на риск
VRTX
XLM-USD
Сравнение VRTX c XLM-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Stellar (XLM-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | XLM-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.00 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.40 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -0.57 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и XLM-USD
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке XLM-USD в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и XLM-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -96.21% | +4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -71.19% | +47.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -74.37% | +45.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -83.25% | +54.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -96.21% | +54.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -78.80% | +64.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -72.14% | +34.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 50.48% | -39.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и XLM-USD
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Stellar (XLM-USD) волатильность равна 43.48%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLM-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | XLM-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 43.48% | -36.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 59.28% | -38.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 70.60% | -36.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 74.72% | -46.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 112.79% | -79.97% |
Часто задаваемые вопросы
VRTX and XLM-USD have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLM-USD has higher volatility (43.48%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs XLM-USD's -96.21%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и XLM-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор