Сравнение VRTX с ROST
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and ROST (Ross Stores, Inc.) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while ROST operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 17.29%/yr for ROST. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и ROST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у ROST с доходностью 33.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTX имеют среднегодовую доходность 17.15%, а акции ROST немного впереди с 17.29%.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
ROST
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 12.82%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 32.41%
- 1 год
- 83.78%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 17.29%
Сравнение доходности по годам VRTX и ROST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
ROST Ross Stores, Inc. | 33.85% | 20.41% | 10.39% | 20.64% | 2.94% | -6.03% | 5.81% | 41.72% | 4.78% | 23.53% |
Correlation
The correlation between VRTX and ROST is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1991 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
ROST:
$77.14B
VRTX:
$16.87
ROST:
$7.15
VRTX:
26.38
ROST:
33.57
VRTX:
2.19
ROST:
3.80
VRTX:
9.34
ROST:
3.27
VRTX:
4.31
ROST:
11.69
VRTX:
$12.26B
ROST:
$23.78B
VRTX:
$10.57B
ROST:
$4.95B
VRTX:
$5.19B
ROST:
$3.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. ROST — Ранг доходности на риск
VRTX
ROST
Сравнение VRTX c ROST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Ross Stores, Inc. (ROST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | ROST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.63 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 10.52 | -10.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 38.37 | -38.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и ROST
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки ROST в -82.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и ROST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -82.23% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -7.79% | -15.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -21.08% | -7.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -44.13% | +15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -51.41% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | 0.00% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -17.93% | -19.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 2.25% | +9.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и ROST
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Ross Stores, Inc. (ROST) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | ROST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 10.90% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 18.51% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 24.63% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 29.55% | -1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 31.62% | +1.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и ROST
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROST Ross Stores, Inc. | 0.71% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и ROST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Ross Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и ROST
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
ROST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
ROST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 804.03M при выручке в 6.01B, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
ROST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ross Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.96M при выручке в 6.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and ROST have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROST has higher volatility (10.90%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs ROST's -82.23%.
ROST currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и ROST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор