PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTX с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTX с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) is a stock, while NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past 3 years, VRTX returned 9.72%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у NVDY с доходностью 14.49%.

VRTX

1 день
3.13%
1 месяц
4.10%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-3.42%
1 год
-0.92%
3 года*
9.72%
5 лет*
16.04%
10 лет*
16.48%

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTX и NVDY

2026 (YTD)202520242023
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-2.56%12.58%-1.03%16.12%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between VRTX and NVDY is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с BMRNVRTX с ABBVVRTX с SHEL
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

VRTX vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTX c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTXNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.76

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
2.34

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

3.75

-3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

9.22

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTX vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа NVDY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTXNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.76

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.65

-1.40

Просадки

Сравнение просадок VRTX и NVDY

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTXNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.77%

-34.08%

-57.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.56%

-12.81%

-10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-34.08%

+5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.51%

-5.47%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.70%

-6.15%

-31.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.17%

5.21%

+5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и NVDY

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.54%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTXNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

9.43%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

20.71%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.02%

27.33%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.94%

38.22%

-9.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.83%

38.22%

-5.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и NVDY

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDY за последние двенадцать месяцев составляет около 62.14%.

ПозицияTTM202520242023
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRTX and NVDY have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to VRTX (7.54%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs NVDY's -34.08%.

NVDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTX и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор