Сравнение VRTX с LRCX
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and LRCX (Lam Research Corporation) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 48.23%/yr for LRCX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и LRCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 114.54%. За последние 10 лет акции VRTX уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 17.15% против 48.23% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
Сравнение доходности по годам VRTX и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
Correlation
The correlation between VRTX and LRCX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 1991 г. | 0.26 |
The correlation between VRTX and LRCX shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
LRCX:
$463.20B
VRTX:
$16.87
LRCX:
$5.29
VRTX:
26.38
LRCX:
69.37
VRTX:
2.19
LRCX:
5.25
VRTX:
9.34
LRCX:
21.46
VRTX:
4.31
LRCX:
43.76
VRTX:
$12.26B
LRCX:
$21.68B
VRTX:
$10.57B
LRCX:
$10.84B
VRTX:
$5.19B
LRCX:
$6.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. LRCX — Ранг доходности на риск
VRTX
LRCX
Сравнение VRTX c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.63 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 15.26 | -15.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 51.20 | -51.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и LRCX
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке LRCX в -87.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -87.90% | -3.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -20.01% | -3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -47.10% | +18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -56.39% | +27.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -56.39% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | 0.00% | -13.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -28.17% | -9.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 5.95% | +5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и LRCX
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 21.52%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 21.52% | -14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 43.63% | -22.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 52.78% | -18.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 46.57% | -18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 44.92% | -12.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и LRCX
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и LRCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Lam Research Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и LRCX
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and LRCX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs LRCX's -87.90%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор