Сравнение VRTX с INTU
VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 10.90%/yr for INTU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRTX и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -58.02%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 17.15% против 10.90% соответственно.
VRTX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 17.15%
INTU
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -58.02%
- 6 месяцев
- -58.55%
- 1 год
- -63.00%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -9.53%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам VRTX и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | -1.86% | 12.58% | -1.03% | 40.90% | 31.50% | -7.08% | 7.94% | 32.13% | 10.58% | 103.42% |
INTU Intuit Inc. | -58.02% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between VRTX and INTU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between VRTX and INTU shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRTX:
$114.03B
INTU:
$76.38B
VRTX:
$16.87
INTU:
$16.37
VRTX:
26.38
INTU:
16.90
VRTX:
2.19
INTU:
1.01
VRTX:
9.34
INTU:
3.70
VRTX:
4.31
INTU:
3.70
VRTX:
$12.26B
INTU:
$20.93B
VRTX:
$10.57B
INTU:
$16.97B
VRTX:
$5.19B
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRTX vs. INTU — Ранг доходности на риск
VRTX
INTU
Сравнение VRTX c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTX | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.68 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.97 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | -1.88 | +1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRTX и INTU
Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRTX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.77% | -75.29% | -16.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.56% | -65.49% | +41.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.07% | -65.49% | +36.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.07% | -65.49% | +36.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.60% | -65.49% | +23.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.90% | -65.49% | +51.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.73% | -24.14% | -13.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.30% | 33.92% | -22.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTX и INTU
Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Intuit Inc. (INTU) волатильность равна 28.49%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRTX | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 28.49% | -21.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 42.51% | -21.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.13% | 44.40% | -10.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.53% | 37.54% | -9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.82% | 33.98% | -1.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTX и INTU
VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTU Intuit Inc. | 1.68% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRTX и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRTX и INTU
VRTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
VRTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
VRTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
VRTX and INTU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTU has higher volatility (28.49%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs INTU's -75.29%.
VRTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRTX и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор