PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTX с FANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRTX с FANG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRTX (Vertex Pharmaceuticals Incorporated) and FANG (Diamondback Energy, Inc.) are both stocks. VRTX operates in Biotechnology (Healthcare), while FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, VRTX returned 17.15%/yr vs 10.83%/yr for FANG. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRTX и FANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у FANG с доходностью 29.28%. За последние 10 лет акции VRTX превзошли акции FANG по среднегодовой доходности: 17.15% против 10.83% соответственно.

VRTX

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-1.86%
6 месяцев
-1.57%
1 год
-2.31%
3 года*
9.16%
5 лет*
18.18%
10 лет*
17.15%

FANG

1 день
0.28%
1 месяц
-4.06%
С начала года
29.28%
6 месяцев
24.04%
1 год
27.23%
3 года*
18.15%
5 лет*
22.17%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTX и FANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		-1.86%12.58%-1.03%40.90%31.50%-7.08%7.94%32.13%10.58%103.42%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.28%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%

Correlation

The correlation between VRTX and FANG is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.16

The correlation between VRTX and FANG shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRTX:

$114.03B

FANG:

$54.33B

EPS

VRTX:

$16.87

FANG:

$1.40

Коэффициент P/E

VRTX:

26.38

FANG:

137.12

Коэффициент P/S

VRTX:

9.34

FANG:

3.64

Коэффициент P/B

VRTX:

4.31

FANG:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

VRTX:

$12.26B

FANG:

$15.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRTX:

$10.57B

FANG:

$7.30B

EBITDA (12 мес.)

VRTX:

$5.19B

FANG:

$5.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertex Pharmaceuticals Incorporated

Diamondback Energy, Inc.

Часто сравнивают с VRTX:
VRTX с REGNVRTX с LLYVRTX с BXVRTX с MOHVRTX с BMRNVRTX с SHELVRTX с ABBV
Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA

Доходность на риск

VRTX vs. FANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTX
Ранг доходности на риск VRTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTX c FANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и Diamondback Energy, Inc. (FANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTXFANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.02

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
1.52

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.18

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.56

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

4.99

-5.28

VRTX vs. FANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа FANG равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTX и FANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTX и FANG

Максимальная просадка VRTX за все время составила -91.77%, примерно равная максимальной просадке FANG в -88.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTX и FANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTXFANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.77%

-88.72%

-3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.56%

-12.53%

-11.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-42.10%

+13.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-42.10%

+13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.60%

-88.72%

+47.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.90%

-9.59%

-4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.73%

-19.37%

-18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.30%

6.43%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTX и FANG

Текущая волатильность для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) составляет 7.47%, в то время как у Diamondback Energy, Inc. (FANG) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что VRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTXFANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

11.03%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

24.10%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

31.48%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.53%

37.99%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.82%

49.05%

-16.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTX и FANG

VRTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.16%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%
VRTX
Vertex Pharmaceuticals Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRTX и FANG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Diamondback Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50B20222023202420252026
2.99B
4.24B
(VRTX) Общая выручка
(FANG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRTX и FANG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertex Pharmaceuticals Incorporated и Diamondback Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.9%
90.9%
Активы портфеля
VRTX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.59B при выручке в 2.99B, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

VRTX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 2.99B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

VRTX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertex Pharmaceuticals Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 2.99B, что соответствует чистой рентабельности 34.5%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

Часто задаваемые вопросы

VRTX and FANG have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.03%) compared to VRTX (7.47%). In terms of maximum drawdown, VRTX dropped -91.77% vs FANG's -88.72%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTX и FANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор