PortfoliosLab logo
Сравнение BX с KKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BX и KKR составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BX и KKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,591.48%
1,826.05%
BX
KKR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.34

KKR:

0.44

Коэф-т Сортино

BX:

0.74

KKR:

0.90

Коэф-т Омега

BX:

1.09

KKR:

1.13

Коэф-т Кальмара

BX:

0.34

KKR:

0.46

Коэф-т Мартина

BX:

0.95

KKR:

1.43

Индекс Язвы

BX:

13.76%

KKR:

14.39%

Дневная вол-ть

BX:

38.28%

KKR:

46.71%

Макс. просадка

BX:

-87.64%

KKR:

-53.10%

Текущая просадка

BX:

-31.83%

KKR:

-32.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$152.58B

KKR:

$94.87B

EPS

BX:

$3.35

KKR:

$3.43

Коэффициент P/E

BX:

37.91

KKR:

31.14

Коэффициент PEG

BX:

1.68

KKR:

0.49

Коэффициент P/S

BX:

12.33

KKR:

3.59

Коэффициент P/B

BX:

12.31

KKR:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$9.13B

KKR:

$12.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$9.13B

KKR:

$2.82B

EBITDA (12 мес.)

BX:

$4.43B

KKR:

$6.99B

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -21.30%, что значительно выше, чем у KKR с доходностью -23.34%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 18.21% против 20.06% соответственно.


BX

С начала года

-21.30%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-19.61%

1 год

11.58%

5 лет

27.13%

10 лет

18.21%

KKR

С начала года

-23.34%

1 месяц

-7.31%

6 месяцев

-20.76%

1 год

17.71%

5 лет

38.42%

10 лет

20.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и KKR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c KKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BX: 0.34
KKR: 0.44
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.74
KKR: 0.90
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.09
KKR: 1.13
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BX: 0.34
KKR: 0.46
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.95
KKR: 1.43

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KKR равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и KKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.44
BX
KKR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и KKR

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности KKR в 0.62%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.
2.94%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
KKR
KKR & Co. Inc.
0.62%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%

Просадки

Сравнение просадок BX и KKR

Максимальная просадка BX за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и KKR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.83%
-32.13%
BX
KKR

Волатильность

Сравнение волатильности BX и KKR

Текущая волатильность для The Blackstone Group Inc. (BX) составляет 24.68%, в то время как у KKR & Co. Inc. (KKR) волатильность равна 29.81%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
29.81%
BX
KKR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и KKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Blackstone Group Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию