PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BX с BAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BX с BAM

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Blackstone Group Inc. (BX) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BX или BAM.

Корреляция

Корреляция между BX и BAM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BX и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.48%
77.73%
BX
BAM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.34

BAM:

1.16

Коэф-т Сортино

BX:

0.74

BAM:

1.64

Коэф-т Омега

BX:

1.09

BAM:

1.22

Коэф-т Кальмара

BX:

0.34

BAM:

1.31

Коэф-т Мартина

BX:

0.95

BAM:

4.35

Индекс Язвы

BX:

13.76%

BAM:

8.94%

Дневная вол-ть

BX:

38.28%

BAM:

33.45%

Макс. просадка

BX:

-87.64%

BAM:

-29.54%

Текущая просадка

BX:

-31.83%

BAM:

-13.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$152.58B

BAM:

$82.83B

EPS

BX:

$3.35

BAM:

$1.31

Коэффициент P/E

BX:

37.91

BAM:

38.62

Коэффициент PEG

BX:

1.68

BAM:

4.84

Коэффициент P/S

BX:

12.33

BAM:

43.07

Коэффициент P/B

BX:

12.31

BAM:

24.95

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$9.13B

BAM:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$9.13B

BAM:

$391.00M

EBITDA (12 мес.)

BX:

$4.43B

BAM:

$987.00M

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -2.49%.

BX

С начала года

-21.30%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-19.61%

1 год

11.58%

5 лет

27.13%

10 лет

18.21%

BAM

С начала года

-2.49%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

1.30%

1 год

38.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и BAM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг риск-скорректированной доходности BAM, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BAM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BX: 0.34
BAM: 1.16
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.74
BAM: 1.64
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.09
BAM: 1.22
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BX: 0.34
BAM: 1.31
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.95
BAM: 4.35

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BAM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
1.16
BX
BAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и BAM

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности BAM в 3.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.		2.94%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
BAM
Brookfield Asset Management Inc.		3.01%2.80%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BX и BAM

Максимальная просадка BX за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки BAM в -29.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и BAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.83%
-13.88%
BX
BAM

Волатильность

Сравнение волатильности BX и BAM

The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с Brookfield Asset Management Inc. (BAM) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
17.24%
BX
BAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и BAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Blackstone Group Inc. и Brookfield Asset Management Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию