Сравнение BX с BAM
BX (Blackstone Inc.) and BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, BX returned 10.68%/yr vs 18.80%/yr for BAM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BX и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BX показывает доходность -14.57%, что значительно ниже, чем у BAM с доходностью -3.41%.
BX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- -18.12%
- С начала года
- -14.57%
- 1 год
- -19.45%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 23.15%
BAM
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -2.76%
- С начала года
- -3.41%
- 1 год
- -13.34%
- 3 года*
- 18.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BX и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BX Blackstone Inc. | -14.57% | -7.84% | 35.07% | 82.75% | -5.47% |
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | -3.41% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.80% |
Correlation
The correlation between BX and BAM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г. | 0.65 |
The correlation between BX and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
BX:
$154.90B
BAM:
$79.15B
BX:
$3.90
BAM:
$1.55
BX:
33.04
BAM:
31.95
BX:
12.15
BAM:
0.06
BX:
6.73
BAM:
15.86
BX:
12.07
BAM:
7.14
BX:
$14.99B
BAM:
$5.08B
BX:
$13.12B
BAM:
$3.26B
BX:
$7.37B
BAM:
$2.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BX vs. BAM — Ранг доходности на риск
BX
BAM
Сравнение BX c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackstone Inc. (BX) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BX | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.95 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.44 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -0.74 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BX и BAM
Максимальная просадка BX за все время составила -88.09%, что больше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BX | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.09% | -30.37% | -57.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.76% | -30.37% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.50% | -30.37% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.80% | -18.65% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.43% | -9.22% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 18.19% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности BX и BAM
Blackstone Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BX | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.37% | 8.09% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.16% | 22.90% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 30.14% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.58% | 30.12% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.74% | 30.12% | +5.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BX и BAM
Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности BAM в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Ltd. | 3.79% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BX Blackstone Inc. | 3.85% | 3.04% | 2.00% | 2.54% | 6.66% | 2.76% | 2.95% | 3.43% | 8.12% | 7.25% | 6.14% | 11.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BX и BAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blackstone Inc. и Brookfield Asset Management Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BX и BAM
BX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 98.5%.
BAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.59B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
BAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.34B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Blackstone Inc. сообщила о чистой прибыли в 649.73M при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
BAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Asset Management Ltd. сообщила о чистой прибыли в 617.00M при выручке в 1.34B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.
Часто задаваемые вопросы
BX and BAM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BX has higher volatility (10.37%) compared to BAM (8.09%). In terms of maximum drawdown, BX dropped -88.09% vs BAM's -30.37%.
BAM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BX и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор