PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BX с BLK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BX с BLK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Blackstone Group Inc. (BX) и BlackRock, Inc. (BLK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BX или BLK.

Корреляция

Корреляция между BX и BLK составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BX и BLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и BlackRock, Inc. (BLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
902.03%
818.64%
BX
BLK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.34

BLK:

0.90

Коэф-т Сортино

BX:

0.74

BLK:

1.36

Коэф-т Омега

BX:

1.09

BLK:

1.19

Коэф-т Кальмара

BX:

0.34

BLK:

0.98

Коэф-т Мартина

BX:

0.95

BLK:

3.43

Индекс Язвы

BX:

13.76%

BLK:

6.80%

Дневная вол-ть

BX:

38.28%

BLK:

25.84%

Макс. просадка

BX:

-87.64%

BLK:

-60.36%

Текущая просадка

BX:

-31.83%

BLK:

-14.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$152.58B

BLK:

$138.36B

EPS

BX:

$3.35

BLK:

$41.41

Коэффициент P/E

BX:

37.91

BLK:

21.55

Коэффициент PEG

BX:

1.68

BLK:

1.90

Коэффициент P/S

BX:

12.33

BLK:

6.60

Коэффициент P/B

BX:

12.31

BLK:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$9.13B

BLK:

$16.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$9.13B

BLK:

$11.18B

EBITDA (12 мес.)

BX:

$4.43B

BLK:

$6.30B

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у BLK с доходностью -10.13%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции BLK по среднегодовой доходности: 18.21% против 12.28% соответственно.

BX

С начала года

-21.30%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-19.61%

1 год

11.58%

5 лет

27.13%

10 лет

18.21%

BLK

С начала года

-10.13%

1 месяц

-5.88%

6 месяцев

-5.91%

1 год

22.90%

5 лет

16.93%

10 лет

12.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и BLK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BLK
Ранг риск-скорректированной доходности BLK, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLK, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLK, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c BLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и BlackRock, Inc. (BLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BX: 0.34
BLK: 0.90
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.74
BLK: 1.36
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.09
BLK: 1.19
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BX: 0.34
BLK: 0.98
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.95
BLK: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа BLK равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и BLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.90
BX
BLK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и BLK

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности BLK в 2.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.		2.94%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
BLK
BlackRock, Inc.		2.24%1.99%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%

Просадки

Сравнение просадок BX и BLK

Максимальная просадка BX за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки BLK в -60.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и BLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.83%
-14.34%
BX
BLK

Волатильность

Сравнение волатильности BX и BLK

The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 24.68% по сравнению с BlackRock, Inc. (BLK) с волатильностью 17.22%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
17.22%
BX
BLK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и BLK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Blackstone Group Inc. и BlackRock, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию