PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BX и VOO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,517.71%
504.39%
BX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.04

VOO:

-0.07

Коэф-т Сортино

BX:

0.28

VOO:

0.01

Коэф-т Омега

BX:

1.04

VOO:

1.00

Коэф-т Кальмара

BX:

0.04

VOO:

-0.07

Коэф-т Мартина

BX:

0.12

VOO:

-0.36

Индекс Язвы

BX:

11.45%

VOO:

3.31%

Дневная вол-ть

BX:

33.33%

VOO:

15.79%

Макс. просадка

BX:

-87.64%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

BX:

-36.65%

VOO:

-17.13%

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -26.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -13.30%. За последние 10 лет акции BX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 18.37% против 11.35% соответственно.


BX

С начала года

-26.86%

1 месяц

-17.76%

6 месяцев

-16.56%

1 год

1.86%

5 лет

29.04%

10 лет

18.37%

VOO

С начала года

-13.30%

1 месяц

-12.91%

6 месяцев

-11.02%

1 год

0.06%

5 лет

17.17%

10 лет

11.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BX: 0.04
VOO: -0.07
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.28
VOO: 0.01
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.04
VOO: 1.00
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BX: 0.04
VOO: -0.07
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.12
VOO: -0.36

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа VOO равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.07
BX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и VOO

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности VOO в 1.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.
3.16%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.92%5.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.50%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок BX и VOO

Максимальная просадка BX за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.65%
-17.13%
BX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности BX и VOO

The Blackstone Group Inc. (BX) имеет более высокую волатильность в 16.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что BX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.54%
9.12%
BX
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab