PortfoliosLab logo
Сравнение BX с APO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BX и APO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BX и APO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Blackstone Group Inc. (BX) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%2,200.00%2,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,417.10%
1,755.22%
BX
APO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BX:

0.34

APO:

0.51

Коэф-т Сортино

BX:

0.74

APO:

0.97

Коэф-т Омега

BX:

1.09

APO:

1.14

Коэф-т Кальмара

BX:

0.34

APO:

0.57

Коэф-т Мартина

BX:

0.95

APO:

1.85

Индекс Язвы

BX:

13.76%

APO:

12.02%

Дневная вол-ть

BX:

38.28%

APO:

43.46%

Макс. просадка

BX:

-87.64%

APO:

-56.98%

Текущая просадка

BX:

-31.83%

APO:

-25.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BX:

$152.58B

APO:

$72.19B

EPS

BX:

$3.35

APO:

$7.33

Коэффициент P/E

BX:

37.91

APO:

17.26

Коэффициент PEG

BX:

1.68

APO:

1.37

Коэффициент P/S

BX:

12.33

APO:

2.79

Коэффициент P/B

BX:

12.31

APO:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

BX:

$9.13B

APO:

$19.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

BX:

$9.13B

APO:

$17.22B

EBITDA (12 мес.)

BX:

$4.43B

APO:

$6.24B

Доходность по периодам

С начала года, BX показывает доходность -21.30%, что значительно ниже, чем у APO с доходностью -19.05%. За последние 10 лет акции BX уступали акциям APO по среднегодовой доходности: 18.21% против 25.47% соответственно.


BX

С начала года

-21.30%

1 месяц

-11.02%

6 месяцев

-19.61%

1 год

11.58%

5 лет

27.13%

10 лет

18.21%

APO

С начала года

-19.05%

1 месяц

-9.86%

6 месяцев

-8.35%

1 год

19.93%

5 лет

31.50%

10 лет

25.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BX и APO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BX
Ранг риск-скорректированной доходности BX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

APO
Ранг риск-скорректированной доходности APO, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BX c APO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Blackstone Group Inc. (BX) и Apollo Global Management, Inc. (APO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BX: 0.34
APO: 0.51
Коэффициент Сортино BX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BX: 0.74
APO: 0.97
Коэффициент Омега BX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BX: 1.09
APO: 1.14
Коэффициент Кальмара BX, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BX: 0.34
APO: 0.57
Коэффициент Мартина BX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BX: 0.95
APO: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа BX на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа APO равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BX и APO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.51
BX
APO

Дивиденды

Сравнение дивидендов BX и APO

Дивидендная доходность BX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности APO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BX
The Blackstone Group Inc.
2.94%2.00%2.54%6.66%2.76%2.95%3.43%8.12%7.25%8.44%9.76%5.57%
APO
Apollo Global Management, Inc.
1.39%1.10%1.81%2.51%2.90%4.72%4.23%7.86%5.53%6.46%12.91%13.19%

Просадки

Сравнение просадок BX и APO

Максимальная просадка BX за все время составила -87.64%, что больше максимальной просадки APO в -56.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BX и APO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.83%
-25.14%
BX
APO

Волатильность

Сравнение волатильности BX и APO

Текущая волатильность для The Blackstone Group Inc. (BX) составляет 24.68%, в то время как у Apollo Global Management, Inc. (APO) волатильность равна 27.43%. Это указывает на то, что BX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.68%
27.43%
BX
APO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BX и APO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Blackstone Group Inc. и Apollo Global Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию