Сравнение VRTVX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTVX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции VWELX немного отстают с 9.38%.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и VWELX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTVX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VRTVX
VWELX
Сравнение VRTVX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.83 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.89 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 8.42 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.25 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.70 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.82 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и VWELX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и VWELX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и VWELX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -36.12% | -9.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -6.78% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -20.88% | -5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -25.33% | -20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.39% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -3.93% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.80% | +1.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и VWELX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 4.10% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 6.68% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 11.89% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 11.11% | +10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 11.50% | +12.20% |