Сравнение VRTVX с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTVX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции VTWV немного впереди с 9.64%.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и VTWV
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTVX vs. VTWV — Ранг доходности на риск
VRTVX
VTWV
Сравнение VRTVX c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.88 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.07 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 8.17 | -0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.41 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и VTWV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и VTWV
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и VTWV
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, примерно равная максимальной просадке VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -45.73% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.90% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -26.72% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -45.73% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.82% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -7.89% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 3.53% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и VTWV
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) имеют волатильность 6.36% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 6.40% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.23% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 22.20% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.82% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 23.50% | +0.20% |