- ISIN
- US92206C6315
- CUSIP
- 92206C631
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 13 июл. 2012 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) прибавил 21.2% с начала года. Текущая цена акции VRTVX — $379. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRTVX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,446.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) показал доход в 21.21% с начала года и 43.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRTVX составила 10.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- 21.21%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 19.49%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 10.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VRTVX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VRTVX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.86% | 1.93% | -3.64% | 9.67% | 2.79% | 2.45% | 21.21% | ||||||
| 2025 | 2.06% | -3.83% | -6.36% | -4.00% | 4.20% | 4.95% | 1.78% | 8.46% | 2.02% | 0.25% | 2.81% | 0.18% | 12.21% |
| 2024 | -4.54% | 3.28% | 4.37% | -6.37% | 4.68% | -1.68% | 12.17% | -1.87% | 0.07% | -1.56% | 9.64% | -8.34% | 8.07% |
| 2023 | 9.58% | -2.29% | -7.17% | -2.49% | -1.97% | 7.93% | 7.55% | -4.80% | -5.22% | -5.96% | 9.01% | 12.44% | 14.71% |
| 2022 | -5.85% | 1.65% | 1.95% | -7.76% | 1.92% | -9.89% | 9.68% | -3.15% | -10.19% | 12.59% | 3.06% | -6.57% | -14.52% |
| 2021 | 5.27% | 9.39% | 5.23% | 2.02% | 3.10% | -0.61% | -3.58% | 2.68% | -2.02% | 3.82% | -3.42% | 3.95% | 28.06% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of -2.03%, beta of 1.10, and R2 of 0.71 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2010.
- This fund participated in 114.24% of S&P 500 Index downside but only 103.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -2.03% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.10 and R2 of 0.71, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.03%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.71
- Участие в росте
- 103.77%
- Участие в снижении
- 114.24%
Комиссия
Комиссия VRTVX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRTVX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTVX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.32 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.30 | 2.46 | +2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.02 | 10.92 | +7.10 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.24 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.24 | $4.69 | $5.25 | $5.60 | $5.15 | $4.47 | $3.49 | $4.13 | $4.00 | $3.75 | $3.08 | $3.40 |
Дивидендный доход | 1.65% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $2.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.91 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $4.69 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $1.21 | $0.00 | $0.00 | $1.65 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $5.25 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.61 | $0.00 | $0.00 | $2.00 | $5.60 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $0.00 | $0.00 | $2.05 | $5.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.83 | $4.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 45.98%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 183 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.98%март 2020 г. | 1y 7mo | 8mo 22d | 2y 3moавг. 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -28.69%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 11mo 10d | 1y 4moмай 2011 г. - сент. 2012 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.85%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 5mo 13d | 9mo 26dнояб. 2024 г. - сент. 2025 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -25.67%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 8mo 23d | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.58%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 5mo 26d | 1y 1moиюнь 2015 г. - авг. 2016 г. |
Показатели просадок
| VRTVX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -56.78% | +10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -9.10% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.85% | -18.90% | -7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -25.43% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -33.92% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.21% | +3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.75% | -10.71% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.04% | +0.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VRTVX
Добавьте Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRTVX