Сравнение VRTVX с HSMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. HSMYX управляется Hartford. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и HSMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и HSMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
HSMYX Hartford Small Cap Value Fund | 1.77% | 2.45% | 11.99% | 17.29% | -12.02% | 31.98% | 4.41% | 28.25% | -10.65% | 10.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у HSMYX с доходностью 1.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTVX имеют среднегодовую доходность 9.58%, а акции HSMYX немного отстают с 9.43%.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
HSMYX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 13.07%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и HSMYX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HSMYX в 0.85%.
Доходность на риск
VRTVX vs. HSMYX — Ранг доходности на риск
VRTVX
HSMYX
Сравнение VRTVX c HSMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | HSMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 0.98 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 0.94 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 2.82 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | HSMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.59 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.23 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.33 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и HSMYX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и HSMYX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности HSMYX в 6.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
HSMYX Hartford Small Cap Value Fund | 6.57% | 6.68% | 2.91% | 3.35% | 9.64% | 6.82% | 1.27% | 12.08% | 36.32% | 5.07% | 1.16% | 6.70% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и HSMYX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки HSMYX в -60.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и HSMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | HSMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -60.81% | +14.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -14.64% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -27.70% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -46.51% | +0.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -7.57% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -9.85% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.86% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и HSMYX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | HSMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.36% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.52% | -0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 23.15% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.25% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 23.72% | -0.02% |