PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VRTVX с HSMYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTVX с HSMYX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VRTVX (Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares) and HSMYX (Hartford Small Cap Value Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VRTVX returned 10.35%/yr vs 10.97%/yr for HSMYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VRTVX charges 0.08%/yr vs 0.85%/yr for HSMYX.

Доходность

Сравнение доходности VRTVX и HSMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTVX показывает доходность 22.94%, а HSMYX немного ниже – 22.61%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям HSMYX по среднегодовой доходности: 10.35% против 10.97% соответственно.

VRTVX

1 день
0.64%
1 месяц
2.41%
6 месяцев
14.02%
С начала года
22.94%
1 год
38.66%
3 года*
17.63%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.35%

HSMYX

1 день
0.32%
1 месяц
3.65%
6 месяцев
14.32%
С начала года
22.61%
1 год
31.66%
3 года*
15.81%
5 лет*
8.84%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTVX и HSMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		22.94%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		22.61%2.45%11.99%17.29%-12.02%31.98%4.41%28.25%-10.65%10.04%

Correlation

The correlation between VRTVX and HSMYX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VRTVX and HSMYX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Hartford Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с DFFVXVRTVX с VSCGXVRTVX с VSIAXVRTVX с VGPMXVRTVX с AVALXVRTVX с FCPVX
Часто сравнивают с HSMYX:
HSMYX с HBLYXHSMYX с HWSAXHSMYX с SEMNXHSMYX с HQIYXHSMYX с NSDVXHSMYX с HDVHSMYX с HDGYX

Доходность на риск

VRTVX vs. HSMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HSMYX
Ранг доходности на риск HSMYX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSMYX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSMYX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSMYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSMYX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSMYX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTVX c HSMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTVXHSMYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.78

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.62

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

2.90

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

8.38

+7.56

VRTVX vs. HSMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTVX на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSMYX равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTVX и HSMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRTVX и HSMYX

Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки HSMYX в -60.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и HSMYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTVXHSMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.98%

-60.81%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-11.25%

+2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-27.70%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-27.70%

+0.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-46.51%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.63%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-9.73%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

3.89%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTVX и HSMYX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) составляет 3.03%, в то время как у Hartford Small Cap Value Fund (HSMYX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTVXHSMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.40%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.30%

12.40%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

18.49%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

21.13%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.64%

23.70%

-0.06%

Сравнение комиссий VRTVX и HSMYX

VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HSMYX в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTVX и HSMYX

Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности HSMYX в 5.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSMYX
Hartford Small Cap Value Fund		5.45%6.68%2.91%3.35%9.64%6.82%1.27%12.08%36.32%5.07%1.16%6.70%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.62%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Часто задаваемые вопросы

VRTVX and HSMYX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSMYX has higher volatility (4.40%) compared to VRTVX (3.03%). In terms of maximum drawdown, VRTVX dropped -45.98% vs HSMYX's -60.81%.

VRTVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTVX и HSMYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор