PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTVX с VSCGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTVX с VSCGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).

VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTVX и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTVX и VSCGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		4.95%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.91%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		-0.76%12.87%11.65%12.72%-15.00%6.04%11.51%15.69%-2.95%10.02%

Доходность по периодам

С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VRTVX превзошли акции VSCGX по среднегодовой доходности: 9.58% против 6.13% соответственно.

VRTVX

1 день
2.63%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.82%
1 год
28.09%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.40%
10 лет*
9.58%

VSCGX

1 день
1.32%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
0.79%
1 год
10.81%
3 года*
10.39%
5 лет*
4.71%
10 лет*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund

Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с VIEIXVRTVX с AVALXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с RYSEXVRTVX с FCPVX
Часто сравнивают с VSCGX:
VSCGX с VSMGXVSCGX с VWINXVSCGX с VTINXVSCGX с VOOVSCGX с VFIAXVSCGX с AOMVSCGX с VTSAX

Сравнение комиссий VRTVX и VSCGX

VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTVX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VSCGX
Ранг доходности на риск VSCGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCGX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCGX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCGX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTVX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTVXVSCGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.55

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.21

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.01

2.17

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.00

8.87

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTVX vs. VSCGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTVX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCGX равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTVX и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTVXVSCGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.62

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.84

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.83

-0.39

Корреляция

Корреляция между VRTVX и VSCGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTVX и VSCGX

Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VSCGX в 5.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.79%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund		5.58%5.50%11.03%5.23%2.79%4.18%3.28%2.62%3.81%1.65%2.43%3.21%

Просадки

Сравнение просадок VRTVX и VSCGX

Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что больше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и VSCGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTVXVSCGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.98%

-30.62%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-5.19%

-8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.85%

-20.15%

-6.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-20.15%

-25.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-3.84%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-3.01%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.27%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTVX и VSCGX

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTVXVSCGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.18%

+3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

4.60%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.05%

7.23%

+14.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

7.64%

+14.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

7.32%

+16.38%