Сравнение VRTVX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Aegis Value Fund (AVALX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -16.95% | 17.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 9.58% против 21.84% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и AVALX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
VRTVX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
VRTVX
AVALX
Сравнение VRTVX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 3.51 | -2.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 4.14 | -2.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.63 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 5.65 | -3.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 27.42 | -19.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 3.51 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.13 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.98 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и AVALX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и AVALX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и AVALX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -73.72% | +27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -13.02% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -32.00% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -48.34% | +2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -3.79% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -11.01% | +3.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.68% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и AVALX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.77% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 14.37% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 21.22% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 22.62% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.33% | +1.37% |