Сравнение VRTVX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTVX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTVX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTVX показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции VRTVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 9.58% против 15.67% соответственно.
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTVX и VSCAX
VRTVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
VRTVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
VRTVX
VSCAX
Сравнение VRTVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTVX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.99 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 2.03 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 7.77 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.46 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.76 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.52 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VRTVX и VSCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTVX и VSCAX
Дивидендная доходность VRTVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок VRTVX и VSCAX
Максимальная просадка VRTVX за все время составила -45.98%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTVX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.98% | -57.77% | +11.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -16.56% | +2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -25.29% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -57.77% | +11.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -8.74% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.94% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 4.32% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTVX и VSCAX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) составляет 6.36%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что VRTVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 8.82% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 16.86% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 25.88% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 23.16% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.70% | 26.72% | -3.02% |