Сравнение VRTTX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTTX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -3.96% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VRTTX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 13.53% против 9.32% соответственно.
VRTTX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 17.67%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 13.53%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и VWELX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTTX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VRTTX
VWELX
Сравнение VRTTX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTTX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.81 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.88 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 8.47 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.23 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VRTTX и VWELX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и VWELX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.16% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и VWELX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -36.12% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -8.03% | -4.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -20.88% | -4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | -25.33% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -4.90% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.93% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.78% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и VWELX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTTX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.07% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.75% | 6.66% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 11.88% | +6.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 11.12% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 11.50% | +6.90% |