- ISIN
- US92206C5812
- CUSIP
- 92206C581
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 1 нояб. 2010 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) прибавил 10.1% с начала года. Текущая цена акции VRTTX — $637. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRTTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,784.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) показал доход в 10.07% с начала года и 25.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRTTX составила 15.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 15.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность VRTTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VRTTX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.55% | -0.48% | -4.97% | 10.20% | 5.06% | -1.00% | 10.07% | ||||||
| 2025 | 3.15% | -1.92% | -6.12% | -0.68% | 6.33% | 5.07% | 2.20% | 2.31% | 3.44% | 2.14% | 0.27% | -0.02% | 16.70% |
| 2024 | 1.10% | 5.41% | 3.22% | -4.41% | 4.72% | 3.09% | 1.85% | 2.17% | 2.06% | -0.74% | 6.65% | -3.06% | 23.72% |
| 2023 | 6.88% | -2.34% | 2.66% | 1.06% | 0.38% | 6.82% | 3.58% | -1.93% | -4.77% | -2.66% | 9.35% | 5.30% | 25.92% |
| 2022 | -5.89% | -2.52% | 3.23% | -8.98% | -0.14% | -8.37% | 9.38% | -3.74% | -9.28% | 8.20% | 5.21% | -5.87% | -19.27% |
| 2021 | -0.45% | 3.12% | 3.58% | 5.15% | 0.45% | 2.46% | 1.68% | 2.85% | -4.50% | 6.76% | -1.53% | 3.87% | 25.48% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares has an annualized alpha of 1.26%, beta of 1.02, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2010.
- This fund captured 105.98% of S&P 500 Index gains but only 98.95% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.26%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 105.98%
- Участие в снижении
- 98.95%
Комиссия
Комиссия VRTTX составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRTTX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRTTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.46 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.51 | 10.92 | +2.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.60 | $4.79 | $6.06 | $6.12 | $5.13 | $4.69 | $4.66 | $4.88 | $4.32 | $4.01 | $3.76 | $3.45 |
Дивидендный доход | 1.04% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.66 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $3.30 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.48 | $0.00 | $0.00 | $1.57 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $4.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $1.53 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $6.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.28 | $0.00 | $0.00 | $1.63 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $0.00 | $0.00 | $1.79 | $6.12 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.22 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $5.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $1.11 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $1.24 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $4.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares показал максимальную просадку в 34.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares составляет 1.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -34.96%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.13%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.43%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 4mo 9d | 9mo 13dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.18%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -19.56%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 20d | 4mo 7dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| VRTTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -56.78% | +21.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.87% | -9.10% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.56% | -18.90% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -25.43% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | -33.92% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -3.21% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -10.71% | +6.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.04% | -0.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VRTTX
Добавьте Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRTTX