Сравнение VRTTX с DFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. DFSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и DFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTTX и DFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | -6.72% | 16.70% | 23.72% | 25.92% | -19.27% | 25.48% | 20.81% | 31.03% | -5.29% | 21.02% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | -8.15% | 15.92% | 23.19% | 25.70% | -17.85% | 27.38% | 21.25% | 32.52% | -6.72% | 20.80% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность -6.72%, что значительно выше, чем у DFSIX с доходностью -8.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTTX имеют среднегодовую доходность 13.20%, а акции DFSIX немного впереди с 13.25%.
VRTTX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -6.72%
- 6 месяцев
- -4.50%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- 10.07%
- 10 лет*
- 13.20%
DFSIX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- -8.15%
- 6 месяцев
- -5.85%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и DFSIX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFSIX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTTX vs. DFSIX — Ранг доходности на риск
VRTTX
DFSIX
Сравнение VRTTX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTTX | DFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.13 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.68 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 2.99 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTTX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.71 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.73 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.54 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VRTTX и DFSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и DFSIX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности DFSIX в 0.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.19% | 0.82% | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.12% | 1.38% | 1.72% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.97% | 0.88% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 1.92% | 1.85% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и DFSIX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и DFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTTX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.96% | -53.77% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -12.65% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.13% | -25.16% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.96% | -35.68% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.87% | -10.36% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -6.95% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.02% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и DFSIX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеют волатильность 4.38% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTTX | DFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.57% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 9.33% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 18.82% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.52% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.24% | +0.14% |