Сравнение VRTTX с DFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTTX или DFSIX.
Корреляция
Корреляция между VRTTX и DFSIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и DFSIX
Основные характеристики
VRTTX:
1.82
DFSIX:
1.73
VRTTX:
2.44
DFSIX:
2.36
VRTTX:
1.33
DFSIX:
1.31
VRTTX:
2.81
DFSIX:
2.91
VRTTX:
11.17
DFSIX:
10.16
VRTTX:
2.16%
DFSIX:
2.36%
VRTTX:
13.17%
DFSIX:
13.71%
VRTTX:
-34.96%
DFSIX:
-53.65%
VRTTX:
-1.13%
DFSIX:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, VRTTX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у DFSIX с доходностью 3.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTTX имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции DFSIX немного отстают с 12.53%.
VRTTX
3.15%
3.15%
14.37%
24.66%
14.66%
12.91%
DFSIX
3.51%
3.51%
14.00%
24.67%
15.21%
12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и DFSIX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFSIX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности VRTTX и DFSIX
VRTTX
DFSIX
Сравнение VRTTX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и DFSIX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности DFSIX в 0.96%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.20% | 1.92% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 0.96% | 0.99% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и DFSIX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и DFSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и DFSIX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеют волатильность 3.95% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.