Сравнение VRTTX с DFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTTX или DFSIX.
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и DFSIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTTX показывает доходность 26.31%, а DFSIX немного выше – 26.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTTX имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции DFSIX немного впереди с 13.05%.
VRTTX
26.31%
4.08%
14.09%
33.64%
15.20%
12.71%
DFSIX
26.69%
4.61%
14.53%
35.36%
16.04%
13.05%
Основные характеристики
| VRTTX | DFSIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.57 | 3.61 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.93 | 4.30 |
| Коэф-т Мартина | 17.15 | 17.09 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 2.07% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 13.23% |
| Макс. просадка | -34.96% | -53.65% |
| Текущая просадка | -0.27% | -0.42% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и DFSIX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFSIX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VRTTX и DFSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTTX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и DFSIX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности DFSIX в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% | 1.62% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.02% | 1.21% | 1.35% | 0.95% | 1.19% | 1.18% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.55% | 1.36% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и DFSIX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и DFSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и DFSIX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 4.18%, в то время как у DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) волатильность равна 4.56%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.