Сравнение VRTTX с DFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. DFSIX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 12 мар. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTTX или DFSIX.
Основные характеристики
| VRTTX | DFSIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.60% | 17.36% |
| Дох-ть за 1 год | 25.67% | 26.64% |
| Дох-ть за 3 года | 8.32% | 9.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.38% | 15.15% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.30% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.03 |
| Дневная вол-ть | 13.19% | 13.71% |
| Макс. просадка | -34.96% | -53.65% |
| Текущая просадка | -0.66% | -0.80% |
Корреляция
Корреляция между VRTTX и DFSIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и DFSIX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTTX показывает доходность 17.60%, а DFSIX немного ниже – 17.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTTX имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции DFSIX немного впереди с 12.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и DFSIX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFSIX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTTX c DFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и DFSIX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности DFSIX в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.49% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% | 1.62% |
DFSIX DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio | 1.08% | 1.21% | 1.35% | 2.13% | 1.19% | 2.02% | 2.31% | 2.39% | 2.32% | 2.62% | 2.70% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и DFSIX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки DFSIX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и DFSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и DFSIX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio (DFSIX) имеют волатильность 4.49% и 4.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.