PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTTX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTTX с FCNTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTTX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTTX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		-3.96%16.70%23.72%25.92%-19.27%25.48%20.81%31.03%-5.29%21.02%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-5.35%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции VRTTX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 13.53% против 16.03% соответственно.

VRTTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.54%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

FCNTX

1 день
3.52%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-2.60%
1 год
19.23%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.21%
10 лет*
16.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с VRTTX:
VRTTX с VTSAXVRTTX с FXAIXVRTTX с VTIVRTTX с VOOVRTTX с DFSIXVRTTX с VRTPXVRTTX с VNQ
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий VRTTX и FCNTX

VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FCNTX в 0.39%.

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTTX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTTX
Ранг доходности на риск VRTTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTTX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTTXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.01

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

1.79

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

6.87

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTTX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTTX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTTX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTTXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.01

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.76

+0.01

Корреляция

Корреляция между VRTTX и FCNTX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTTX и FCNTX

Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FCNTX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		1.16%0.82%1.20%1.49%1.54%1.12%1.38%1.72%1.96%1.69%1.89%1.91%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		4.93%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок VRTTX и FCNTX

Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTTXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-49.19%

+14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-11.30%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-32.59%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-32.59%

-2.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-8.18%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-8.18%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.95%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTTX и FCNTX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 5.47%, в то время как у Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTTXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.51%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

11.12%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

19.95%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

19.19%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.64%

-1.24%