Сравнение VRTTX с VTSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTTX или VTSAX.
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и VTSAX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTTX показывает доходность 24.77%, а VTSAX немного ниже – 24.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTTX имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции VTSAX немного впереди с 12.63%.
VRTTX
24.77%
1.79%
12.55%
32.62%
14.95%
12.61%
VTSAX
24.74%
1.75%
12.49%
32.61%
14.94%
12.63%
Основные характеристики
VRTTX | VTSAX | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.56 | 2.57 |
Коэф-т Сортино | 3.44 | 3.44 |
Коэф-т Омега | 1.47 | 1.47 |
Коэф-т Кальмара | 3.76 | 3.76 |
Коэф-т Мартина | 16.44 | 16.38 |
Индекс Язвы | 1.96% | 1.97% |
Дневная вол-ть | 12.60% | 12.55% |
Макс. просадка | -34.96% | -55.34% |
Текущая просадка | -1.49% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и VTSAX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VRTTX и VTSAX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTTX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и VTSAX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности VTSAX в 1.27%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.21% | 1.49% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% | 1.62% |
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.27% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и VTSAX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и VTSAX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) имеют волатильность 4.25% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.