PortfoliosLab logo
Сравнение VRTTX с VRTPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTTX и VRTPX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности VRTTX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
144.99%
43.35%
VRTTX
VRTPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTTX:

0.48

VRTPX:

0.66

Коэф-т Сортино

VRTTX:

0.84

VRTPX:

1.08

Коэф-т Омега

VRTTX:

1.12

VRTPX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VRTTX:

0.51

VRTPX:

0.53

Коэф-т Мартина

VRTTX:

1.96

VRTPX:

2.36

Индекс Язвы

VRTTX:

5.06%

VRTPX:

5.52%

Дневная вол-ть

VRTTX:

19.66%

VRTPX:

18.06%

Макс. просадка

VRTTX:

-34.96%

VRTPX:

-42.33%

Текущая просадка

VRTTX:

-7.92%

VRTPX:

-12.86%

Доходность по периодам

С начала года, VRTTX показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 1.04%.


VRTTX

С начала года

-3.60%

1 месяц

4.20%

6 месяцев

-5.55%

1 год

9.38%

5 лет

15.29%

10 лет

11.75%

VRTPX

С начала года

1.04%

1 месяц

5.36%

6 месяцев

-5.17%

1 год

11.71%

5 лет

7.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTTX и VRTPX

И VRTTX, и VRTPX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTTX и VRTPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTTX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTTX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTTX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTTX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTTX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

VRTPX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTTX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VRTTX на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTPX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTTX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.48
0.66
VRTTX
VRTPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTTX и VRTPX

Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности VRTPX в 3.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
1.30%1.20%1.49%1.54%1.18%1.38%1.66%1.96%1.69%1.89%1.91%1.73%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.98%3.80%3.98%4.52%2.58%3.92%3.50%4.76%1.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTTX и VRTPX

Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и VRTPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.92%
-12.86%
VRTTX
VRTPX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTTX и VRTPX

Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.86%
5.14%
VRTTX
VRTPX