PortfoliosLab logo
Сравнение VRTTX с VRTPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTTX и VRTPX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VRTTX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%OctoberNovemberDecember2025February
8.53%
-0.94%
VRTTX
VRTPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTTX:

1.37

VRTPX:

0.87

Коэф-т Сортино

VRTTX:

1.88

VRTPX:

1.24

Коэф-т Омега

VRTTX:

1.25

VRTPX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VRTTX:

2.09

VRTPX:

0.52

Коэф-т Мартина

VRTTX:

8.14

VRTPX:

2.95

Индекс Язвы

VRTTX:

2.20%

VRTPX:

4.67%

Дневная вол-ть

VRTTX:

13.03%

VRTPX:

15.82%

Макс. просадка

VRTTX:

-34.96%

VRTPX:

-42.33%

Текущая просадка

VRTTX:

-3.34%

VRTPX:

-10.25%

Доходность по периодам

С начала года, VRTTX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 4.06%.


VRTTX

С начала года

1.19%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

7.12%

1 год

17.89%

5 лет

16.12%

10 лет

12.31%

VRTPX

С начала года

4.06%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-0.11%

1 год

14.85%

5 лет

5.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTTX и VRTPX

И VRTTX, и VRTPX имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VRTTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VRTPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTTX и VRTPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTTX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTTX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTTX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTTX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VRTPX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTPX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTTX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTTX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.370.87
Коэффициент Сортино VRTTX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.881.24
Коэффициент Омега VRTTX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.16
Коэффициент Кальмара VRTTX, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.090.52
Коэффициент Мартина VRTTX, с текущим значением в 8.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.142.95
VRTTX
VRTPX

Показатель коэффициента Шарпа VRTTX на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTTX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025February
1.37
0.87
VRTTX
VRTPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTTX и VRTPX

Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности VRTPX в 3.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares
1.19%1.20%1.49%1.54%1.18%1.38%1.66%1.96%1.69%1.89%1.91%1.73%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund
3.66%3.81%3.98%3.99%2.58%3.92%3.49%4.77%1.32%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VRTTX и VRTPX

Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и VRTPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025February
-3.34%
-10.25%
VRTTX
VRTPX

Волатильность

Сравнение волатильности VRTTX и VRTPX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 3.24%, в то время как у Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025February
3.24%
3.75%
VRTTX
VRTPX