Сравнение VRTTX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTTX или FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности VRTTX и FXAIX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRTTX показывает доходность 25.64%, а FXAIX немного выше – 26.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VRTTX имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции FXAIX немного впереди с 13.07%.
VRTTX
25.64%
2.60%
14.29%
32.92%
15.09%
12.64%
FXAIX
26.26%
1.79%
13.68%
32.38%
15.71%
13.07%
Основные характеристики
| VRTTX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.66 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.10 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 12.61% | 12.24% |
| Макс. просадка | -34.96% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.81% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTTX и FXAIX
VRTTX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VRTTX и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTTX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTTX и FXAIX
Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTTX Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares | 1.20% | 1.49% | 1.54% | 1.18% | 1.38% | 1.66% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.91% | 1.73% | 1.62% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VRTTX и FXAIX
Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTTX и FXAIX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.