PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTTX с HRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTTX с HRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Heartland Value Fund (HRTVX).

VRTTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTTX и HRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTTX и HRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		-3.96%16.70%23.72%25.92%-19.27%25.48%20.81%31.03%-5.29%21.02%
HRTVX
Heartland Value Fund		7.35%15.94%15.76%17.15%-10.04%21.86%13.12%17.93%-12.10%8.45%

Доходность по периодам

С начала года, VRTTX показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у HRTVX с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции VRTTX превзошли акции HRTVX по среднегодовой доходности: 13.53% против 11.03% соответственно.

VRTTX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.11%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-1.99%
1 год
17.54%
3 года*
17.67%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

HRTVX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.76%
С начала года
7.35%
6 месяцев
9.98%
1 год
31.24%
3 года*
17.99%
5 лет*
10.07%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Heartland Value Fund

Часто сравнивают с VRTTX:
VRTTX с VTSAXVRTTX с FXAIXVRTTX с VTIVRTTX с VOOVRTTX с DFSIXVRTTX с VRTPXVRTTX с FCNTX
Часто сравнивают с HRTVX:
HRTVX с FZIPXHRTVX с VBRHRTVX с USVMHRTVX с IWMHRTVX с XMVMHRTVX с PCFIXHRTVX с VSIAX

Сравнение комиссий VRTTX и HRTVX

VRTTX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.

HRTVX
Heartland Value Fund
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VRTTX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTTX
Ранг доходности на риск VRTTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTTX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTTX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HRTVX
Ранг доходности на риск HRTVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRTVX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRTVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRTVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRTVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRTVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTTX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTTXHRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.55

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

2.21

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.37

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

9.02

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTTX vs. HRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTTX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа HRTVX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTTX и HRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTTXHRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.55

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.52

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.58

+0.20

Корреляция

Корреляция между VRTTX и HRTVX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTTX и HRTVX

Дивидендная доходность VRTTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HRTVX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTTX
Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares		1.16%0.82%1.20%1.49%1.54%1.12%1.38%1.72%1.96%1.69%1.89%1.91%
HRTVX
Heartland Value Fund		8.65%9.29%8.91%5.65%3.01%13.50%0.76%3.12%7.26%6.43%3.56%8.25%

Просадки

Сравнение просадок VRTTX и HRTVX

Максимальная просадка VRTTX за все время составила -34.96%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTTX и HRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTTXHRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.96%

-61.68%

+26.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-13.48%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.13%

-23.17%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.96%

-46.31%

+11.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-5.91%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-9.07%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

3.54%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTTX и HRTVX

Текущая волатильность для Vanguard Russell 3000 Index Fund Institutional Shares (VRTTX) составляет 5.47%, в то время как у Heartland Value Fund (HRTVX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VRTTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTTXHRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

6.14%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

12.63%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

20.61%

-2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

19.53%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

21.02%

-2.62%