PortfoliosLab logo
Сравнение VRTS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTS и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности VRTS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,746.81%
700.81%
VRTS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTS:

-0.97

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

VRTS:

-1.37

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

VRTS:

0.84

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VRTS:

-0.62

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

VRTS:

-1.81

SPY:

2.26

Индекс Язвы

VRTS:

17.97%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

VRTS:

33.37%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VRTS:

-49.10%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -30.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.38% против 11.99% соответственно.


VRTS

С начала года

-30.51%

1 месяц

-12.30%

6 месяцев

-27.56%

1 год

-31.77%

5 лет

18.38%

10 лет

3.38%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.76%

5 лет

15.96%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTS, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRTS: -0.97
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино VRTS, с текущим значением в -1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRTS: -1.37
SPY: 0.86
Коэффициент Омега VRTS, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRTS: 0.84
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара VRTS, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRTS: -0.62
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина VRTS, с текущим значением в -1.81, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRTS: -1.81
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.97
0.51
VRTS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и SPY

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.
5.41%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и SPY

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.10%
-9.89%
VRTS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и SPY

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 17.73% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.73%
15.12%
VRTS
SPY