PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VRTS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTS с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTS или SPY.

Корреляция

Корреляция между VRTS и SPY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VRTS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTS:

-0.80

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

VRTS:

-0.85

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

VRTS:

0.90

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

VRTS:

-0.45

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

VRTS:

-1.22

SPY:

2.17

Индекс Язвы

VRTS:

19.00%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

VRTS:

33.27%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

VRTS:

-74.36%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

VRTS:

-43.73%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -23.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.23% против 12.35% соответственно.

VRTS

С начала года

-23.17%

1 месяц

13.26%

6 месяцев

-28.39%

1 год

-25.18%

5 лет

16.10%

10 лет

6.23%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTS
Ранг риск-скорректированной доходности VRTS, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и SPY

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		5.24%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%0.53%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и SPY

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и SPY

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 12.88% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...