PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VRTS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VRTS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VRTS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		-18.45%-22.12%-5.56%30.90%-33.50%38.98%82.52%56.62%-29.81%-0.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, VRTS показывает доходность -18.45%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции VRTS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.57% против 14.06% соответственно.

VRTS

1 день
-2.40%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-18.45%
6 месяцев
-27.41%
1 год
-20.36%
3 года*
-7.82%
5 лет*
-8.23%
10 лет*
8.57%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Investment Partners, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с VRTS:
VRTS с MBINVRTS с MNSTVRTS с BKVRTS с ROSTVRTS с AGMVRTS с IIPRVRTS с CVI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

VRTS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTS
Ранг доходности на риск VRTS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTS: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.56

0.96

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

1.49

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.23

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

1.53

-2.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

7.27

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTS на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

0.96

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.70

-0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.79

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между VRTS и SPY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTS и SPY

Дивидендная доходность VRTS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.09%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		7.09%5.61%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VRTS и SPY

Максимальная просадка VRTS за все время составила -74.36%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

VRTSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.36%

-55.19%

-19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.95%

-12.05%

-26.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-55.50%

-24.50%

-31.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.70%

-33.72%

-24.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.48%

-5.53%

-47.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.28%

-9.09%

-22.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.59%

2.54%

+16.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTS и SPY

Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) имеет более высокую волатильность в 9.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что VRTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VRTSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

5.35%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.91%

9.50%

+15.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.25%

19.06%

+17.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

17.06%

+18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.96%

17.92%

+21.04%