PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRTPX с VGREX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRTPX с VGREX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) and VGREX (VALIC Company I Global Real Estate Fund) are both REIT funds. Over the past 5 years, VRTPX returned 2.05%/yr vs 0.10%/yr for VGREX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VRTPX charges 0.08%/yr vs 0.86%/yr for VGREX.

Доходность

Сравнение доходности VRTPX и VGREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRTPX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у VGREX с доходностью 7.20%.

VRTPX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.91%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.19%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—

VGREX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.94%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.20%
1 год
9.83%
3 года*
7.90%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRTPX и VGREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		8.00%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		7.20%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%4.89%

Correlation

The correlation between VRTPX and VGREX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.91

The correlation between VRTPX and VGREX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Real Estate II Index Fund

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VFAIXVRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFX
Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VCBCXVGREX с VCIFXVGREX с VCIEXVGREX с VCSTXVGREX с VGLSXVGREX с VNQIVGREX с VCGAX

Доходность на риск

VRTPX vs. VGREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRTPX c VGREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VRTPXVGREXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
0.81

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.17

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.93

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

3.43

+0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VRTPX vs. VGREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRTPX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGREX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTPX и VGREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VRTPXVGREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.00

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VRTPX и VGREX

Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, что меньше максимальной просадки VGREX в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и VGREX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTPXVGREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.33%

-63.57%

+21.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-10.29%

+1.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.19%

-20.19%

+2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.35%

-34.17%

-0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.29%

-6.29%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-23.79%

+12.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.78%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VRTPX и VGREX

Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеют волатильность 3.79% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTPXVGREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

3.76%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

9.09%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.15%

11.83%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

16.04%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

17.00%

+4.79%

Сравнение комиссий VRTPX и VGREX

VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VGREX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTPX и VGREX

Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности VGREX в 2.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		2.99%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.61%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VRTPX and VGREX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VRTPX has higher volatility (3.79%) compared to VGREX (3.76%). In terms of maximum drawdown, VRTPX dropped -42.33% vs VGREX's -63.57%.

VGREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRTPX и VGREX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор