PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с VCIFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGREX с VCIFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGREX (VALIC Company I Global Real Estate Fund) and VCIFX (Vertical Capital Income Fund) are both mutual funds - VGREX is a REIT fund managed by VALIC, while VCIFX is a Global Bonds fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VGREX returned 3.29%/yr vs 0.90%/yr for VCIFX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VGREX charges 0.86%/yr vs 0.69%/yr for VCIFX.

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VCIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 7.20%, что значительно выше, чем у VCIFX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции VGREX превзошли акции VCIFX по среднегодовой доходности: 3.29% против 0.90% соответственно.

VGREX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.94%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.20%
1 год
9.83%
3 года*
7.90%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.29%

VCIFX

1 день
0.19%
1 месяц
0.47%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.55%
3 года*
4.21%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
0.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGREX и VCIFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		7.20%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		-0.08%9.15%-1.00%5.96%-16.21%-5.85%10.46%9.56%-3.14%8.10%

Correlation

The correlation between VGREX and VCIFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г.

0.31

Over the past year, VGREX and VCIFX have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Vertical Capital Income Fund

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VCBCXVGREX с VCIEXVGREX с VGLSXVGREX с VCSTXVGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCGAX
Часто сравнивают с VCIFX:
VCIFX с SWAGXVCIFX с BNDXVCIFX с VVSGXVCIFX с VCIEXVCIFX с VCTPXVCIFX с VCBCXVCIFX с VCNIX

Доходность на риск

VGREX vs. VCIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VCIFX
Ранг доходности на риск VCIFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIFX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VCIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и Vertical Capital Income Fund (VCIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXVCIFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
0.92

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.39

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

1.04

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

3.06

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VCIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIFX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VCIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXVCIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.92

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.22

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.02

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VCIFX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки VCIFX в -29.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VCIFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGREXVCIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-29.13%

-34.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-4.19%

-6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-7.75%

-12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-25.58%

-8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-27.38%

-12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-12.12%

+5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-14.02%

-9.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.42%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VCIFX

VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Vertical Capital Income Fund (VCIFX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGREXVCIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

1.67%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

3.58%

+5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

4.74%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

6.02%

+10.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

5.73%

+11.27%

Сравнение комиссий VGREX и VCIFX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VCIFX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VCIFX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности VCIFX в 1.81%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCIFX
Vertical Capital Income Fund		1.81%0.00%0.00%3.53%3.64%4.00%1.76%2.32%0.93%0.00%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		2.99%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%

Часто задаваемые вопросы

VGREX and VCIFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGREX has higher volatility (3.76%) compared to VCIFX (1.67%). In terms of maximum drawdown, VGREX dropped -63.57% vs VCIFX's -29.13%.

VCIFX currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGREX и VCIFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор