PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGREX с VCGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX).

VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. VCGAX управляется VALIC. Фонд был запущен 29 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGREX и VCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		-5.22%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VCGAX с доходностью -5.22%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 2.79% против 12.30% соответственно.

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%

VCGAX

1 день
2.96%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-3.11%
1 год
13.37%
3 года*
14.13%
5 лет*
8.51%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCBCXVGREX с VCSTXVGREX с VCIEXVGREX с VGLSXVGREX с VCIFX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с SPYVCGAX с VCULXVCGAX с VMSGXVCGAX с VCBCXVCGAX с VVSCX

Сравнение комиссий VGREX и VCGAX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VCGAX в 0.63%.

VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund

Доходность на риск

VGREX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXVCGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.79

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.28

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.18

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.00

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

4.43

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VCGAX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.79

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.51

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.67

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.22

-0.24

Корреляция

Корреляция между VGREX и VCGAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VCGAX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VCGAX в 7.16%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.16%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VCGAX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VCGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGREXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-71.37%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.22%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-24.90%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-34.41%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-6.87%

-5.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-25.40%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.77%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VCGAX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) составляет 4.81%, в то время как у VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что VGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGREXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

5.20%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

8.88%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

17.64%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.94%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

18.38%

-1.43%