PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с VCGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGREX с VCGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGREX (VALIC Company I Global Real Estate Fund) and VCGAX (VALIC Company I Systematic Core Fund) are both mutual funds - VGREX is a REIT fund managed by VALIC, while VCGAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VGREX returned 3.29%/yr vs 13.43%/yr for VCGAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGREX charges 0.86%/yr vs 0.63%/yr for VCGAX.

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VCGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGREX показывает доходность 7.20%, а VCGAX немного ниже – 7.11%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям VCGAX по среднегодовой доходности: 3.29% против 13.43% соответственно.

VGREX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.94%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.20%
1 год
9.83%
3 года*
7.90%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.29%

VCGAX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.53%
С начала года
7.11%
6 месяцев
7.31%
1 год
21.70%
3 года*
17.56%
5 лет*
10.27%
10 лет*
13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGREX и VCGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		7.20%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		7.11%9.41%23.14%23.94%-18.71%26.34%24.07%30.50%-8.98%21.09%

Correlation

The correlation between VGREX and VCGAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г.

0.71

Over the past year, the correlation between VGREX and VCGAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

VALIC Company I Systematic Core Fund

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VCBCXVGREX с VCIFXVGREX с VCIEXVGREX с VCSTXVGREX с VGLSXVGREX с VNQIVGREX с VMSGX
Часто сравнивают с VCGAX:
VCGAX с VGTVCGAX с VUSA.DEVCGAX с VCULXVCGAX с VVSCXVCGAX с VMSGXVCGAX с SPYVCGAX с VCBCX

Доходность на риск

VGREX vs. VCGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VCGAX
Ранг доходности на риск VCGAX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCGAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCGAX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCGAX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCGAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCGAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VCGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXVCGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.98

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.85

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

2.38

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

10.28

-6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VCGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VCGAX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VCGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXVCGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.98

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.61

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.73

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.24

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VCGAX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки VCGAX в -71.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VCGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGREXVCGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-71.37%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-9.55%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-22.35%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-24.90%

-9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-34.41%

-5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-0.13%

-6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-25.26%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.21%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VCGAX

VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с VALIC Company I Systematic Core Fund (VCGAX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGREXVCGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

2.79%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

8.79%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

11.52%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

16.91%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

18.39%

-1.39%

Сравнение комиссий VGREX и VCGAX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VCGAX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VCGAX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VCGAX в 6.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCGAX
VALIC Company I Systematic Core Fund		6.33%0.00%1.69%4.83%0.79%9.20%10.09%10.41%1.01%3.82%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		2.99%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%

Часто задаваемые вопросы

VGREX and VCGAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGREX has higher volatility (3.76%) compared to VCGAX (2.79%). In terms of maximum drawdown, VGREX dropped -63.57% vs VCGAX's -71.37%.

VCGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGREX и VCGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор