PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с VCBCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGREX с VCBCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX).

VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. VCBCX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VCBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGREX и VCBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		-9.92%7.70%34.71%44.42%-38.26%16.36%35.27%29.63%-3.72%36.31%

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VCBCX с доходностью -9.92%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям VCBCX по среднегодовой доходности: 2.79% против 12.69% соответственно.

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%

VCBCX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-9.92%
6 месяцев
-9.33%
1 год
17.09%
3 года*
17.59%
5 лет*
5.78%
10 лет*
12.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCSTXVGREX с VGLSXVGREX с VCIEXVGREX с VCGAXVGREX с VCIFX
Часто сравнивают с VCBCX:
VCBCX с VSTIXVCBCX с FSELXVCBCX с VGLSXVCBCX с VVSCXVCBCX с VCTPXVCBCX с VCGAXVCBCX с VCULX

Сравнение комиссий VGREX и VCBCX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VCBCX в 0.76%.

VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund

Доходность на риск

VGREX vs. VCBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VCBCX
Ранг доходности на риск VCBCX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCBCX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCBCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCBCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCBCX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCBCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VCBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXVCBCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.84

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.39

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.92

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

3.16

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VCBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VCBCX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VCBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXVCBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.24

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.56

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.30

-0.31

Корреляция

Корреляция между VGREX и VCBCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VCBCX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VCBCX в 16.25%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%
VCBCX
VALIC Company I Blue Chip Growth Fund		16.25%0.00%10.23%16.65%25.75%8.99%8.63%11.48%0.07%8.44%

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VCBCX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки VCBCX в -55.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VCBCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGREXVCBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-55.01%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-15.94%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-43.31%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-43.31%

+3.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-12.67%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-13.55%

-10.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.62%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VCBCX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) составляет 4.81%, в то время как у VALIC Company I Blue Chip Growth Fund (VCBCX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что VGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGREXVCBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

6.47%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

11.74%

-3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

21.78%

-7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

23.93%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

22.75%

-5.80%