PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с VCIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGREX с VCIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX).

VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. VCIEX управляется VALIC. Фонд был запущен 2 окт. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VCIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGREX и VCIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		0.65%24.75%3.15%17.20%-14.40%11.04%7.54%21.24%-13.74%24.36%

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у VCIEX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям VCIEX по среднегодовой доходности: 2.79% против 7.83% соответственно.

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%

VCIEX

1 день
2.26%
1 месяц
-6.76%
С начала года
0.65%
6 месяцев
4.70%
1 год
21.94%
3 года*
11.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

VALIC Company I International Equities Index Fund

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCBCXVGREX с VCSTXVGREX с VGLSXVGREX с VCGAXVGREX с VCIFX
Часто сравнивают с VCIEX:
VCIEX с VTIVCIEX с VTSAXVCIEX с VVSCXVCIEX с VCIFXVCIEX с VCSTXVCIEX с VCNIXVCIEX с VCTPX

Сравнение комиссий VGREX и VCIEX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VCIEX в 0.42%.

VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund

Доходность на риск

VGREX vs. VCIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VCIEX
Ранг доходности на риск VCIEX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIEX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIEX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIEX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VCIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXVCIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.38

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

1.78

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.61

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

6.51

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VCIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VCIEX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VCIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXVCIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.38

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.42

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.47

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.03

-0.05

Корреляция

Корреляция между VGREX и VCIEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VCIEX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VCIEX в 6.87%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%
VCIEX
VALIC Company I International Equities Index Fund		6.87%0.00%2.41%2.37%3.14%1.60%4.08%3.16%2.27%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VCIEX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки VCIEX в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VCIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGREXVCIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-75.07%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-11.75%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-29.28%

-4.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-34.20%

-5.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-8.77%

-3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-37.68%

+13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.04%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VCIEX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) составляет 4.81%, в то время как у VALIC Company I International Equities Index Fund (VCIEX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что VGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGREXVCIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

7.11%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

10.36%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

16.34%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.00%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.77%

+0.18%