PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с VGLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGREX с VGLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX).

VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. VGLSX управляется VALIC. Фонд был запущен 4 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VGLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGREX и VGLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		0.36%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		-0.71%16.06%12.15%15.50%-16.78%8.59%3.91%9.79%-9.49%13.58%

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VGLSX с доходностью -0.71%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям VGLSX по среднегодовой доходности: 2.79% против 5.50% соответственно.

VGREX

1 день
1.62%
1 месяц
-8.08%
С начала года
0.36%
6 месяцев
-0.62%
1 год
6.85%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.79%

VGLSX

1 день
1.43%
1 месяц
-4.83%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
3.06%
1 год
18.63%
3 года*
12.52%
5 лет*
5.62%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

VALIC Company I Global Strategy Fund

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VNQIVGREX с VMSGXVGREX с VCSTXVGREX с VCBCXVGREX с VCIEXVGREX с VCGAXVGREX с VCIFX
Часто сравнивают с VGLSX:
VGLSX с VOOVGLSX с POSKXVGLSX с VCBCXVGLSX с VCULXVGLSX с VVSGXVGLSX с VCIEXVGLSX с VCNIX

Сравнение комиссий VGREX и VGLSX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии VGLSX в 0.79%.

VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund

Доходность на риск

VGREX vs. VGLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VGLSX
Ранг доходности на риск VGLSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VGLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXVGLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.88

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

2.65

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

2.17

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.65

9.76

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VGLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VGLSX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VGLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXVGLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.88

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.56

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.21

-0.23

Корреляция

Корреляция между VGREX и VGLSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VGLSX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности VGLSX в 3.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		3.19%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%
VGLSX
VALIC Company I Global Strategy Fund		3.27%0.00%0.00%9.08%0.00%4.06%12.91%10.88%0.00%2.64%

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VGLSX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки VGLSX в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VGLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGREXVGLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-44.78%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-8.19%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-23.13%

-11.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-25.65%

-14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.27%

-5.90%

-6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.96%

-12.21%

-11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.82%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VGLSX

VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с VALIC Company I Global Strategy Fund (VGLSX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VGREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGREXVGLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

3.80%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

6.15%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

10.26%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

10.17%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

10.92%

+6.03%