PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US91915R5900

Эмитент

VALIC

Дата выпуска

9 мар. 2008 г.

Категория

REIT

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Недвижимость

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VGREX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) показал доход в 5.06% с начала года и 9.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGREX составила 0.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

VGREX

С начала года

5.06%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

-2.78%

1 год

9.82%

3 года

-0.71%

5 лет

2.79%

10 лет

0.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGREX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.34%1.92%-2.40%1.51%2.67%5.06%
2024-4.43%0.77%3.09%-6.41%4.40%0.16%6.24%5.87%2.77%-4.86%2.55%-7.47%1.42%
20239.12%-5.24%-4.19%2.08%-5.02%3.13%3.04%-3.11%-6.09%-4.44%11.07%9.00%7.47%
2022-5.98%-3.24%3.50%-4.87%-3.20%-7.40%7.56%-7.03%-12.55%1.30%7.73%-3.29%-25.88%
2021-1.28%2.85%-0.44%5.82%1.88%1.47%3.39%1.52%-5.88%4.28%-2.23%6.48%18.61%
20200.69%-7.07%-20.43%6.52%2.24%2.48%4.13%1.78%-2.69%-3.18%8.99%2.22%-7.55%
201910.47%-0.12%4.42%-1.12%0.38%1.75%0.00%2.70%1.68%2.23%-1.38%1.63%24.50%
20181.23%-6.18%1.64%1.06%0.66%1.17%0.64%0.13%-1.53%-4.67%3.81%-4.85%-7.18%
20170.76%-2.57%-0.40%1.49%1.60%0.26%2.09%0.77%-1.14%0.90%2.68%1.12%7.68%
2016-4.28%-6.00%9.85%-0.00%-0.13%2.37%4.87%-1.97%-0.47%-5.24%-3.39%2.73%-2.76%
20153.95%-2.09%-0.34%-0.46%-1.38%-3.49%2.89%-5.50%1.11%5.64%-2.21%-0.24%-2.62%
2014-1.56%-3.06%0.12%2.22%3.50%1.28%0.34%1.72%-5.75%6.10%0.11%-0.22%4.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGREX составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VGREX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGREX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VALIC Company I Global Real Estate Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.74
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: 0.05
  • За всё время: -0.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VALIC Company I Global Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.12 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.12$0.18$0.31$0.13$0.59$0.36$0.29$0.41$0.76$0.62$0.47$1.08

Дивидендный доход

1.69%2.68%4.62%1.93%6.64%4.61%3.34%5.65%9.31%7.86%5.56%12.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Global Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12
2024$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18
2023$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2021$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.59
2020$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2018$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41
2017$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.76
2016$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62
2015$0.00$0.47$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.47
2014$1.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VALIC Company I Global Real Estate Fund показал максимальную просадку в 63.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 2734 торговые сессии.

Текущая просадка VALIC Company I Global Real Estate Fund составляет 15.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.57%7 мая 2008 г.2109 мар. 2009 г.273417 янв. 2020 г.2944
-40.89%18 февр. 2020 г.2523 мар. 2020 г.30710 июн. 2021 г.332
-35.62%3 янв. 2022 г.45827 окт. 2023 г.———
-6.95%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.6229 дек. 2021 г.80
-5.88%4 апр. 2008 г.714 апр. 2008 г.925 апр. 2008 г.16
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...