- ISIN
- US91915R5900
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 9 мар. 2008 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции VGREX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,020.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) показал доход в 12.14% с начала года и 14.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGREX составила 3.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
VALIC Company I Global Real Estate Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.31%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 12.14%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 3.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VGREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VGREX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 6.60% | -8.32% | 8.84% | -0.53% | 1.87% | 1.31% | 12.14% | |||||
| 2025 | 1.35% | 1.92% | -4.05% | 1.51% | 2.67% | 0.72% | -1.87% | 3.81% | 0.85% | -1.54% | 1.56% | -0.98% | 5.83% |
| 2024 | -4.42% | 0.77% | 3.09% | -6.41% | 4.40% | 0.16% | 6.24% | 5.87% | 2.77% | -4.86% | 2.55% | -7.47% | 1.41% |
| 2023 | 9.12% | -5.24% | -2.02% | 2.08% | -5.02% | 3.14% | 3.04% | -3.11% | -6.09% | -4.44% | 11.07% | 9.00% | 9.90% |
| 2022 | -5.98% | -3.24% | 3.49% | -4.87% | -3.20% | -7.40% | 7.56% | -7.03% | -12.55% | 1.31% | 7.73% | -3.29% | -25.89% |
| 2021 | -1.28% | 2.85% | 2.97% | 5.82% | 1.87% | 1.47% | 3.39% | 1.52% | -5.88% | 4.28% | -2.23% | 6.48% | 22.67% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Global Real Estate Fund has an annualized alpha of -7.22%, beta of 0.89, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 01, 2008.
- This fund participated in 105.60% of S&P 500 Index downside but only 65.17% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -7.22% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -7.22%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 65.17%
- Участие в снижении
- 105.60%
Комиссия
Комиссия VGREX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGREX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.24 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 9.71 | -4.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Global Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.00 | $0.18 | $0.31 | $0.12 | $0.59 | $0.36 | $0.29 | $0.32 | $0.76 |
Дивидендный доход | 2.86% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Global Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Global Real Estate Fund показал максимальную просадку в 63.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3125 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I Global Real Estate Fund составляет 1.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-63.57%март 2009 г. | 10mo 6d | 12y 5mo | 13y 3moмай 2008 г. - авг. 2021 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.17%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 6moянв. 2022 г. - сейчас | — |
-6.95%сент. 2021 г. | 23d | 3mo | 3mo 23dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. | — |
-5.49%апр. 2008 г. | 10d | 10d | 20dапр. 2008 г. - апр. 2008 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-1.74%авг. 2021 г. | 4d | 20d | 24dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| VGREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -56.78% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.10% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -18.90% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -25.43% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -33.92% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -1.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -10.70% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.09% | +0.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGREX
Добавьте VALIC Company I Global Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGREX