- ISIN
- US91915R5900
- Эмитент
- VALIC
- Дата выпуска
- 9 мар. 2008 г.
- Категория
- REIT
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Недвижимость
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) прибавил 7.2% с начала года. Текущая цена акции VGREX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VGREX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,005.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) показал доход в 7.20% с начала года и 9.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGREX составила 3.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VALIC Company I Global Real Estate Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 3.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VGREX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 36.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VGREX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.68% | 6.60% | -8.32% | 8.84% | -0.53% | -1.34% | 7.20% | ||||||
| 2025 | 1.35% | 1.92% | -4.05% | 1.51% | 2.67% | 0.72% | -1.87% | 3.81% | 0.85% | -1.54% | 1.56% | -0.98% | 5.83% |
| 2024 | -4.42% | 0.77% | 3.09% | -6.41% | 4.40% | 0.16% | 6.24% | 5.87% | 2.77% | -4.86% | 2.55% | -7.47% | 1.41% |
| 2023 | 9.12% | -5.24% | -2.02% | 2.08% | -5.02% | 3.14% | 3.04% | -3.11% | -6.09% | -4.44% | 11.07% | 9.00% | 9.90% |
| 2022 | -5.98% | -3.24% | 3.49% | -4.87% | -3.20% | -7.40% | 7.56% | -7.03% | -12.55% | 1.31% | 7.73% | -3.29% | -25.89% |
| 2021 | -1.28% | 2.85% | 2.97% | 5.82% | 1.87% | 1.47% | 3.39% | 1.52% | -5.88% | 4.28% | -2.23% | 6.48% | 22.67% |
Метрики бенчмарка
VALIC Company I Global Real Estate Fund has an annualized alpha of -7.40%, beta of 0.90, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 2008.
- This fund participated in 106.32% of S&P 500 Index downside but only 65.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -7.40% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.90 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -7.40%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 65.26%
- Участие в снижении
- 106.32%
Комиссия
Комиссия VGREX составляет 0.86%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VGREX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VGREX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 2.93 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 13.52 | -10.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VALIC Company I Global Real Estate Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.22 | $0.00 | $0.18 | $0.31 | $0.12 | $0.59 | $0.36 | $0.29 | $0.32 | $0.76 |
Дивидендный доход | 2.99% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VALIC Company I Global Real Estate Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VALIC Company I Global Real Estate Fund показал максимальную просадку в 63.57%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3125 торговых сессий.
Текущая просадка VALIC Company I Global Real Estate Fund составляет 6.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -63.57%март 2009 г. | 10mo 6d | 12y 5mo | 13y 3moмай 2008 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -34.17%окт. 2023 г. | 1y 9mo | — | 4y 5moянв. 2022 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -6.95%сент. 2021 г. | 23d | 3mo | 3mo 23dсент. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.49%апр. 2008 г. | 10d | 10d | 20dапр. 2008 г. - апр. 2008 г. |
Откат 2021 года2021 | -1.74%авг. 2021 г. | 4d | 20d | 24dавг. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| VGREX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -56.78% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -9.10% | -1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.19% | -18.90% | -1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -25.43% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -33.92% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -0.74% | -5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.79% | -10.72% | -13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 1.97% | +0.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VGREX
Добавьте VALIC Company I Global Real Estate Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VGREX