Сравнение VGREX с VCSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX).
VGREX управляется VALIC. Фонд был запущен 9 мар. 2008 г.. VCSTX управляется VALIC. Фонд был запущен 28 апр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VGREX и VCSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGREX и VCSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | -1.24% | 5.83% | 1.41% | 9.90% | -25.89% | 22.67% | -6.03% | 24.50% | -7.18% | 13.82% |
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | -9.97% | 22.57% | 32.60% | 55.45% | -38.09% | 11.89% | 57.90% | 39.12% | -9.29% | 41.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VGREX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VCSTX с доходностью -9.97%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 2.62% против 17.13% соответственно.
VGREX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -9.78%
- С начала года
- -1.24%
- 6 месяцев
- -2.21%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 2.62%
VCSTX
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -10.13%
- С начала года
- -9.97%
- 6 месяцев
- -10.33%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.36%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 17.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGREX и VCSTX
VGREX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.
Доходность на риск
VGREX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск
VGREX
VCSTX
Сравнение VGREX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGREX | VCSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.42 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.94 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | 2.87 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGREX | VCSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.91 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.34 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.68 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.20 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между VGREX и VCSTX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGREX и VCSTX
Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности VCSTX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGREX VALIC Company I Global Real Estate Fund | 3.25% | 0.00% | 2.68% | 4.62% | 1.92% | 6.64% | 4.61% | 3.34% | 4.34% | 9.31% |
VCSTX VALIC Company I Science & Technology Fund | 8.28% | 0.00% | 0.00% | 16.31% | 42.68% | 11.14% | 8.13% | 19.76% | 0.00% | 6.21% |
Просадки
Сравнение просадок VGREX и VCSTX
Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VCSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VGREX | VCSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -89.61% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | -17.03% | +6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.17% | -44.91% | +10.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.92% | -44.91% | +4.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.66% | -17.03% | +3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.97% | -47.36% | +23.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.78% | 5.58% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGREX и VCSTX
Текущая волатильность для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) составляет 4.33%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что VGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGREX | VCSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 8.30% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 17.26% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 27.56% | -13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 26.71% | -10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 25.32% | -8.37% |