PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGREX с VCSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGREX с VCSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VGREX (VALIC Company I Global Real Estate Fund) and VCSTX (VALIC Company I Science & Technology Fund) are both mutual funds - VGREX is a REIT fund managed by VALIC, while VCSTX is a Technology Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VGREX returned 3.29%/yr vs 21.97%/yr for VCSTX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGREX charges 0.86%/yr vs 0.94%/yr for VCSTX.

Доходность

Сравнение доходности VGREX и VCSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGREX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у VCSTX с доходностью 37.85%. За последние 10 лет акции VGREX уступали акциям VCSTX по среднегодовой доходности: 3.29% против 21.97% соответственно.

VGREX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.94%
С начала года
7.20%
6 месяцев
7.20%
1 год
9.83%
3 года*
7.90%
5 лет*
0.10%
10 лет*
3.29%

VCSTX

1 день
1.20%
1 месяц
18.12%
С начала года
37.85%
6 месяцев
36.32%
1 год
63.70%
3 года*
37.62%
5 лет*
18.40%
10 лет*
21.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGREX и VCSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		7.20%5.83%1.41%9.90%-25.89%22.67%-6.03%24.50%-7.18%13.82%
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		37.85%22.57%32.60%55.45%-38.09%11.89%57.90%39.12%-9.29%41.36%

Correlation

The correlation between VGREX and VCSTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VGREX and VCSTX has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Global Real Estate Fund

VALIC Company I Science & Technology Fund

Часто сравнивают с VGREX:
VGREX с VCBCXVGREX с VCIFXVGREX с VCIEXVGREX с VGLSXVGREX с VNQIVGREX с VCGAXVGREX с VMSGX
Часто сравнивают с VCSTX:
VCSTX с VTSAXVCSTX с VCIEXVCSTX с ADXVCSTX с VCTPXVCSTX с VVSGXVCSTX с VVSCXVCSTX с VCBCX

Доходность на риск

VGREX vs. VCSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGREX
Ранг доходности на риск VGREX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGREX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGREX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGREX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGREX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGREX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VCSTX
Ранг доходности на риск VCSTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSTX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSTX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSTX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGREX c VCSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) и VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGREXVCSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
2.90

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.50

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.46

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

3.87

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.43

12.20

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGREX vs. VCSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGREX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа VCSTX равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGREX и VCSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGREXVCSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

2.90

-2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.69

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.86

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.25

-0.24

Просадки

Сравнение просадок VGREX и VCSTX

Максимальная просадка VGREX за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки VCSTX в -89.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGREX и VCSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGREXVCSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.57%

-89.61%

+26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-17.03%

+6.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-28.63%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-44.91%

+10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.92%

-44.91%

+4.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

0.00%

-6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.79%

-47.10%

+23.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.38%

-2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности VGREX и VCSTX

Текущая волатильность для VALIC Company I Global Real Estate Fund (VGREX) составляет 3.76%, в то время как у VALIC Company I Science & Technology Fund (VCSTX) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что VGREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGREXVCSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

7.34%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

18.44%

-9.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

22.74%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

26.99%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

25.56%

-8.56%

Сравнение комиссий VGREX и VCSTX

VGREX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии VCSTX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGREX и VCSTX

Дивидендная доходность VGREX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности VCSTX в 5.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VCSTX
VALIC Company I Science & Technology Fund		5.41%0.00%0.00%16.31%42.68%11.14%8.13%19.76%0.00%6.21%
VGREX
VALIC Company I Global Real Estate Fund		2.99%0.00%2.68%4.62%1.92%6.64%4.61%3.34%4.34%9.31%

Часто задаваемые вопросы

VGREX and VCSTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCSTX has higher volatility (7.34%) compared to VGREX (3.76%). In terms of maximum drawdown, VGREX dropped -63.57% vs VCSTX's -89.61%.

VCSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGREX и VCSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор