Сравнение VRTPX с DFGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX).
VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г.. DFGEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTPX и DFGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTPX и DFGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | -0.21% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | -0.76% | 7.92% | 1.92% | 9.54% | -23.84% | 31.03% | -6.71% | 26.32% | -4.12% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTPX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у DFGEX с доходностью -0.76%.
VRTPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
DFGEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTPX и DFGEX
VRTPX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DFGEX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VRTPX vs. DFGEX — Ранг доходности на риск
VRTPX
DFGEX
Сравнение VRTPX c DFGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) и DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTPX | DFGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.33 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.39 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 1.57 | -1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTPX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.33 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.15 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.29 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VRTPX и DFGEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTPX и DFGEX
Дивидендная доходность VRTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности DFGEX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.91% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
DFGEX DFA Global Real Estate Securities Portfolio | 4.11% | 4.07% | 3.78% | 3.36% | 5.70% | 4.50% | 2.29% | 6.95% | 5.09% | 0.64% | 0.32% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VRTPX и DFGEX
Максимальная просадка VRTPX за все время составила -42.33%, примерно равная максимальной просадке DFGEX в -42.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTPX и DFGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTPX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.33% | -42.67% | +0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -10.98% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.35% | -32.78% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.56% | -8.94% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -9.75% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.74% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTPX и DFGEX
Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с DFA Global Real Estate Securities Portfolio (DFGEX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что VRTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTPX | DFGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.88% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.12% | 7.98% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 14.20% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.89% | 16.22% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 17.69% | +4.23% |