PortfoliosLab logo
Сравнение VRTIX с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTIX и TNA составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VRTIX и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.48%
150.73%
VRTIX
TNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTIX:

-0.00

TNA:

-0.37

Коэф-т Сортино

VRTIX:

0.17

TNA:

-0.10

Коэф-т Омега

VRTIX:

1.02

TNA:

0.99

Коэф-т Кальмара

VRTIX:

-0.00

TNA:

-0.32

Коэф-т Мартина

VRTIX:

-0.01

TNA:

-1.06

Индекс Язвы

VRTIX:

8.71%

TNA:

24.84%

Дневная вол-ть

VRTIX:

24.34%

TNA:

72.17%

Макс. просадка

VRTIX:

-41.69%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

VRTIX:

-19.05%

TNA:

-76.46%

Доходность по периодам

С начала года, VRTIX показывает доходность -11.51%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -38.88%. За последние 10 лет акции VRTIX превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 6.36% против -4.49% соответственно.


VRTIX

С начала года

-11.51%

1 месяц

-2.75%

6 месяцев

-11.81%

1 год

-0.44%

5 лет

9.17%

10 лет

6.36%

TNA

С начала года

-38.88%

1 месяц

-14.07%

6 месяцев

-42.39%

1 год

-26.88%

5 лет

0.84%

10 лет

-4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTIX и TNA

VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.


График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
График комиссии VRTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRTIX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTIX и TNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTIX c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VRTIX: -0.00
TNA: -0.37
Коэффициент Сортино VRTIX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VRTIX: 0.17
TNA: -0.10
Коэффициент Омега VRTIX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VRTIX: 1.02
TNA: 0.99
Коэффициент Кальмара VRTIX, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VRTIX: -0.00
TNA: -0.32
Коэффициент Мартина VRTIX, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VRTIX: -0.01
TNA: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа VRTIX на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа TNA равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTIX и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.00
-0.37
VRTIX
TNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTIX и TNA

Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности TNA в 1.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
1.48%1.23%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
1.82%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок VRTIX и TNA

Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.05%
-76.46%
VRTIX
TNA

Волатильность

Сравнение волатильности VRTIX и TNA

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) составляет 14.24%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 42.16%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.24%
42.16%
VRTIX
TNA