Сравнение VRTIX с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VRTIX или TNA.
Основные характеристики
| VRTIX | TNA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.74% | 9.78% |
| Дох-ть за 1 год | 27.93% | 61.82% |
| Дох-ть за 3 года | -1.62% | -26.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.45% | -6.80% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.15% | 1.69% |
| Коэф-т Шарпа | 1.50 | 1.19 |
| Коэф-т Сортино | 2.19 | 1.84 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 8.34 | 5.80 |
| Индекс Язвы | 3.76% | 12.87% |
| Дневная вол-ть | 20.84% | 62.30% |
| Макс. просадка | -41.69% | -88.09% |
| Текущая просадка | -4.99% | -60.57% |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и TNA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и TNA
С начала года, VRTIX показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью 9.78%. За последние 10 лет акции VRTIX превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 8.15% против 1.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и TNA
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VRTIX c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и TNA
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности TNA в 1.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.31% | 1.46% | 1.50% | 1.15% | 0.93% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% | 1.17% | 1.08% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 1.00% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.59% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и TNA
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и TNA
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) составляет 4.39%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 13.11%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.