Сравнение VRTIX с TNA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA).
VRTIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 дек. 2010 г.. TNA - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VRTIX и TNA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VRTIX и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 0.90% | 12.55% | 11.59% | 17.01% | -20.40% | 14.71% | 20.46% | 25.60% | -10.92% | 14.77% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | -1.19% | 9.82% | 7.21% | 26.24% | -62.48% | 27.88% | -7.82% | 71.88% | -39.89% | 39.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VRTIX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции VRTIX превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 9.91% против 4.86% соответственно.
VRTIX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- 9.91%
TNA
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 54.96%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- -12.87%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VRTIX и TNA
VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.
Доходность на риск
VRTIX vs. TNA — Ранг доходности на риск
VRTIX
TNA
Сравнение VRTIX c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRTIX | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.80 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.46 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.46 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 4.61 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRTIX | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.80 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.07 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.19 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между VRTIX и TNA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRTIX и TNA
Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности TNA в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRTIX Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares | 1.26% | 1.00% | 1.23% | 1.46% | 1.50% | 1.05% | 1.14% | 1.36% | 1.49% | 1.24% | 1.33% | 1.31% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.61% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VRTIX и TNA
Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и TNA.
Загрузка...
Показатели просадок
| VRTIX | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -88.09% | +46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -37.58% | +23.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.98% | -82.36% | +50.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.69% | -88.09% | +46.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.92% | -58.21% | +50.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -33.81% | +25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 11.90% | -8.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRTIX и TNA
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) составляет 7.53%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VRTIX | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 22.02% | -14.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 43.21% | -28.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.32% | 69.30% | -45.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 67.36% | -44.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.42% | 68.28% | -44.86% |