PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VRTIX с TNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VRTIX и TNA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VRTIX и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
239.22%
104.26%
VRTIX
TNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VRTIX:

-0.48

TNA:

-0.70

Коэф-т Сортино

VRTIX:

-0.54

TNA:

-0.81

Коэф-т Омега

VRTIX:

0.93

TNA:

0.90

Коэф-т Кальмара

VRTIX:

-0.42

TNA:

-0.57

Коэф-т Мартина

VRTIX:

-1.51

TNA:

-2.19

Индекс Язвы

VRTIX:

7.02%

TNA:

20.88%

Дневная вол-ть

VRTIX:

22.00%

TNA:

65.41%

Макс. просадка

VRTIX:

-41.69%

TNA:

-88.09%

Текущая просадка

VRTIX:

-25.48%

TNA:

-80.82%

Доходность по периодам

С начала года, VRTIX показывает доходность -18.54%, что значительно выше, чем у TNA с доходностью -50.21%. За последние 10 лет акции VRTIX превзошли акции TNA по среднегодовой доходности: 5.17% против -7.30% соответственно.


VRTIX

С начала года

-18.54%

1 месяц

-12.64%

6 месяцев

-16.90%

1 год

-11.04%

5 лет

10.28%

10 лет

5.17%

TNA

С начала года

-50.21%

1 месяц

-36.03%

6 месяцев

-50.25%

1 год

-46.40%

5 лет

4.19%

10 лет

-7.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VRTIX и TNA

VRTIX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TNA в 1.14%.


TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
График комиссии TNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TNA: 1.14%
График комиссии VRTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VRTIX: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VRTIX и TNA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VRTIX
Ранг риск-скорректированной доходности VRTIX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRTIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTIX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTIX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTIX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

TNA
Ранг риск-скорректированной доходности TNA, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TNA, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VRTIX c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VRTIX, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VRTIX: -0.48
TNA: -0.70
Коэффициент Сортино VRTIX, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VRTIX: -0.54
TNA: -0.81
Коэффициент Омега VRTIX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VRTIX: 0.93
TNA: 0.90
Коэффициент Кальмара VRTIX, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VRTIX: -0.42
TNA: -0.57
Коэффициент Мартина VRTIX, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VRTIX: -1.51
TNA: -2.19

Показатель коэффициента Шарпа VRTIX на текущий момент составляет -0.48, что выше коэффициента Шарпа TNA равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRTIX и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48
-0.70
VRTIX
TNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRTIX и TNA

Дивидендная доходность VRTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности TNA в 2.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VRTIX
Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares
1.61%1.23%1.46%1.50%1.15%0.93%1.36%1.49%1.24%1.33%1.31%1.17%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares
2.24%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%0.00%0.00%0.59%

Просадки

Сравнение просадок VRTIX и TNA

Максимальная просадка VRTIX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRTIX и TNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.48%
-80.82%
VRTIX
TNA

Волатильность

Сравнение волатильности VRTIX и TNA

Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 Index Fund Institutional Shares (VRTIX) составляет 10.03%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 30.75%. Это указывает на то, что VRTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
30.75%
VRTIX
TNA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab