Сравнение VRT с USD
VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock, while USD (ProShares Ultra Semiconductors) is Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 65.02%/yr for USD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VRT и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VRT показывает доходность 86.99%, а USD немного ниже – 86.87%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 86.87%
- 6 месяцев
- 97.77%
- 1 год
- 207.86%
- 3 года*
- 111.11%
- 5 лет*
- 65.02%
- 10 лет*
- 60.21%
Сравнение доходности по годам VRT и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | 1.03% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 86.87% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -33.51% |
Correlation
The correlation between VRT and USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between VRT and USD shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. USD — Ранг доходности на риск
VRT
USD
Сравнение VRT c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 6.58 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 18.43 | -0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и USD
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -88.63% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -31.80% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -64.46% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -77.85% | +6.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -13.67% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -32.32% | +16.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 11.34% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и USD
Текущая волатильность для Vertiv Holdings Co. (VRT) составляет 16.12%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.56%. Это указывает на то, что VRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 29.56% | -13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 52.44% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 65.34% | -7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 77.19% | -15.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 69.61% | -15.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и USD
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности USD в 0.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.25% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VRT and USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.56%) compared to VRT (16.12%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs USD's -88.63%.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор