Сравнение VRT с TDG
VRT (Vertiv Holdings Co.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — VRT in Electrical Equipment & Parts, TDG in Aerospace & Defense. Over the past 5 years, VRT returned 62.98%/yr vs 16.93%/yr for TDG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VRT и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 85.57%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%.
VRT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- 85.57%
- 6 месяцев
- 61.97%
- 1 год
- 160.87%
- 3 года*
- 142.34%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- —
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам VRT и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 85.57% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | -7.07% |
Correlation
The correlation between VRT and TDG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2018 г. | 0.36 |
The correlation between VRT and TDG shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VRT:
$117.86B
TDG:
$70.21B
VRT:
$3.99
TDG:
$34.79
VRT:
75.41
TDG:
34.67
VRT:
0.33
TDG:
1.03
VRT:
10.84
TDG:
7.38
VRT:
$10.84B
TDG:
$9.50B
VRT:
$3.92B
TDG:
$5.61B
VRT:
$2.35B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. TDG — Ранг доходности на риск
VRT
TDG
Сравнение VRT c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VRT | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.94 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.53 | -0.48 | +7.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.20 | -0.83 | +19.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VRT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.79 | -0.44 | +3.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.61 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.85 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VRT и TDG
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -62.64% | -8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.78% | -25.30% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -25.30% | -35.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | -25.30% | -45.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.11% | -20.46% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -7.95% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 14.58% | -5.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и TDG
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.60% по сравнению с TransDigm Group Incorporated (TDG) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.60% | 7.72% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.55% | 21.00% | +24.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.11% | 27.63% | +30.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.81% | 27.81% | +34.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 33.78% | +20.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и TDG
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VRT и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VRT и TDG
VRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
VRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
VRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
VRT and TDG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.60%) compared to TDG (7.72%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs TDG's -62.64%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор