PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TDG с TGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TDG с TGI

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Triumph Group, Inc. (TGI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или TGI.

Корреляция

Корреляция между TDG и TGI составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TDG и TGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TransDigm Group Incorporated (TDG) и Triumph Group, Inc. (TGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14,630.06%
29.72%
TDG
TGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TDG:

0.63

TGI:

1.56

Коэф-т Сортино

TDG:

0.99

TGI:

2.73

Коэф-т Омега

TDG:

1.13

TGI:

1.42

Коэф-т Кальмара

TDG:

1.34

TGI:

1.05

Коэф-т Мартина

TDG:

2.76

TGI:

7.54

Индекс Язвы

TDG:

6.21%

TGI:

11.93%

Дневная вол-ть

TDG:

27.16%

TGI:

57.78%

Макс. просадка

TDG:

-62.64%

TGI:

-95.83%

Текущая просадка

TDG:

-2.37%

TGI:

-69.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TDG:

$77.29B

TGI:

$1.96B

EPS

TDG:

$28.39

TGI:

$0.19

Коэффициент P/E

TDG:

48.54

TGI:

133.16

Коэффициент PEG

TDG:

4.16

TGI:

0.20

Коэффициент P/S

TDG:

9.48

TGI:

1.58

Коэффициент P/B

TDG:

0.00

TGI:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

TDG:

$6.24B

TGI:

$884.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

TDG:

$3.67B

TGI:

$271.06M

EBITDA (12 мес.)

TDG:

$3.15B

TGI:

$107.40M

Доходность по периодам

С начала года, TDG показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у TGI с доходностью 35.58%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции TGI по среднегодовой доходности: 25.57% против -8.00% соответственно.

TDG

С начала года

8.75%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

1.72%

1 год

15.56%

5 лет

37.48%

10 лет

25.57%

TGI

С начала года

35.58%

1 месяц

-0.63%

6 месяцев

73.41%

1 год

85.21%

5 лет

32.13%

10 лет

-8.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TDG и TGI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TDG
Ранг риск-скорректированной доходности TDG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
TGI
Ранг риск-скорректированной доходности TGI, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TDG c TGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Triumph Group, Inc. (TGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TDG, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TDG: 0.63
TGI: 1.56
Коэффициент Сортино TDG, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TDG: 0.99
TGI: 2.73
Коэффициент Омега TDG, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TDG: 1.13
TGI: 1.42
Коэффициент Кальмара TDG, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TDG: 1.34
TGI: 1.05
Коэффициент Мартина TDG, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TDG: 2.76
TGI: 7.54

Показатель коэффициента Шарпа TDG на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа TGI равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TDG и TGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
1.56
TDG
TGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TDG и TGI

Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, тогда как TGI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TDG
TransDigm Group Incorporated		5.44%5.92%3.46%2.94%0.00%0.00%11.16%0.00%8.01%9.64%0.00%12.73%
TGI
Triumph Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.63%1.39%0.59%0.60%0.40%0.24%

Просадки

Сравнение просадок TDG и TGI

Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки TGI в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и TGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.37%
-69.21%
TDG
TGI

Волатильность

Сравнение волатильности TDG и TGI

TransDigm Group Incorporated (TDG) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Triumph Group, Inc. (TGI) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TDG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.81%
4.20%
TDG
TGI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TDG и TGI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Triumph Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию