Сравнение TDG с TGI
TDG (TransDigm Group Incorporated) and TGI (Triumph Group, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TDG и TGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TDG
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- -7.65%
- 6 месяцев
- -9.71%
- 1 год
- -9.40%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- 22.17%
TGI
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TDG и TGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | -7.65% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
TGI Triumph Group, Inc. | 0.00% | 39.39% | 12.55% | 57.60% | -43.23% | 47.53% | -50.19% | 121.29% | -57.40% | 3.21% |
Correlation
The correlation between TDG and TGI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between TDG and TGI has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
TDG:
$9.50B
TGI:
$1.26B
TDG:
$5.61B
TGI:
$390.76M
TDG:
$4.78B
TGI:
$173.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TDG vs. TGI — Ранг доходности на риск
TDG
TGI
Сравнение TDG c TGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Triumph Group, Inc. (TGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TDG | TGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TDG | TGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок TDG и TGI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TDG | TGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.30% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.02% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и TGI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TDG | TGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.49% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.79% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.76% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и TGI
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, тогда как TGI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.33% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
TGI Triumph Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.63% | 1.39% | 0.59% | 0.60% | 0.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и TGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Triumph Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TDG and TGI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TDG и TGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор