Сравнение TDG с TGI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TransDigm Group Incorporated (TDG) и Triumph Group, Inc. (TGI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TDG или TGI.
Доходность
Сравнение доходности TDG и TGI
Доходность по периодам
С начала года, TDG показывает доходность 30.90%, что значительно выше, чем у TGI с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции TDG превзошли акции TGI по среднегодовой доходности: 25.65% против -12.18% соответственно.
TDG
30.90%
-9.39%
2.49%
39.10%
21.72%
25.65%
TGI
8.44%
16.60%
22.65%
68.98%
-8.74%
-12.18%
Фундаментальные показатели
| TDG | TGI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $76.22B | $1.45B |
| EPS | $25.57 | -$0.37 |
| PEG коэффициент | 4.06 | 0.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $7.94B | $924.56M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.58B | $237.12M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.80B | $118.02M |
Основные характеристики
| TDG | TGI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 3.24 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 9.86 | 4.38 |
| Индекс Язвы | 3.86% | 15.73% |
| Дневная вол-ть | 22.49% | 62.87% |
| Макс. просадка | -62.64% | -95.83% |
| Текущая просадка | -11.16% | -78.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между TDG и TGI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TDG c TGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TransDigm Group Incorporated (TDG) и Triumph Group, Inc. (TGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TDG и TGI
Дивидендная доходность TDG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, тогда как TGI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDG TransDigm Group Incorporated | 5.98% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% | 12.73% | 13.66% |
TGI Triumph Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.63% | 1.39% | 0.59% | 0.60% | 0.40% | 0.24% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок TDG и TGI
Максимальная просадка TDG за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки TGI в -95.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TDG и TGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TDG и TGI
Текущая волатильность для TransDigm Group Incorporated (TDG) составляет 10.10%, в то время как у Triumph Group, Inc. (TGI) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что TDG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TDG и TGI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели TransDigm Group Incorporated и Triumph Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности