PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VRT с SPDN

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock, while SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs -8.47%/yr for SPDN. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности VRT и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%.

VRT

1 день
1.68%
1 месяц
-18.14%
С начала года
86.99%
6 месяцев
87.85%
1 год
164.84%
3 года*
138.33%
5 лет*
63.29%
10 лет*
—

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRT и SPDN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRT
Vertiv Holdings Co.		86.99%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%1.03%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%11.70%

Correlation

The correlation between VRT and SPDN is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

-0.52

The correlation between VRT and SPDN has been stable across timeframes, ranging from -0.62 to -0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

VRT vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
-1.16

+4.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-1.66

+5.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.82

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.55

-0.82

+7.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

-1.46

+19.26

VRT vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа SPDN равного -1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRT и SPDN

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-75.31%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.32%

-17.73%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-38.24%

-23.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-43.85%

-27.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-74.71%

+55.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-48.59%

+32.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

9.89%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и SPDN

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

4.18%

+11.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.82%

9.71%

+36.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.29%

12.52%

+45.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

16.92%

+44.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

18.05%

+36.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и SPDN

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности SPDN в 4.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VRT and SPDN have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.12%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs SPDN's -75.31%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRT и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор