PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение MOD с NVDA

Последнее обновление 23 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modine Manufacturing Company (MOD) и NVIDIA Corporation (NVDA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOD или NVDA.

Основные характеристики


MODNVDA
Дох-ть с нач. г.35.34%58.59%
Дох-ть за 1 год223.20%278.59%
Дох-ть за 3 года77.34%76.47%
Дох-ть за 5 лет38.56%82.03%
Дох-ть за 10 лет18.51%67.85%
Коэф-т Шарпа4.105.79
Дневная вол-ть54.29%48.39%
Макс. просадка-97.53%-89.72%
Current Drawdown0.00%0.00%

Фундаментальные показатели


MODNVDA
Рыночная капитализация$4.22B$1.96T
Прибыль на акцию$4.25$8.80
Цена/прибыль19.0189.25
PEG коэффициент0.360.77
Выручка (12 мес.)$2.42B$60.92B
Валовая прибыль (12 мес.)$309.30M$15.36B
EBITDA (12 мес.)$295.20M$34.48B

Корреляция

0.34
-1.001.00

Корреляция между MOD и NVDA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение доходности MOD и NVDA

С начала года, MOD показывает доходность 35.34%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 58.59%. За последние 10 лет акции MOD уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 18.51% против 67.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
80.15%
66.55%
MOD
NVDA

Сравнение акций, фондов или ETF


Modine Manufacturing Company

NVIDIA Corporation

Сравнение дивидендов MOD и NVDA

MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MOD
Modine Manufacturing Company
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%

Сравнение MOD c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MOD
Modine Manufacturing Company
4.10
NVDA
NVIDIA Corporation
5.79

Сравнение коэффициента Шарпа MOD и NVDA

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 4.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 5.79. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MOD и NVDA.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
4.10
5.79
MOD
NVDA

Сравнение просадок MOD и NVDA

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для MOD и NVDA


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
MOD
NVDA

Сравнение волатильности MOD и NVDA

Текущая волатильность для Modine Manufacturing Company (MOD) составляет 14.09%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что MOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
14.09%
18.43%
MOD
NVDA