Сравнение MOD с POWL
MOD (Modine Manufacturing Company) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, MOD returned 40.52%/yr vs 41.47%/yr for POWL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и POWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 126.22%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 182.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOD имеют среднегодовую доходность 40.52%, а акции POWL немного впереди с 41.47%.
MOD
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.27%
- С начала года
- 126.22%
- 6 месяцев
- 91.81%
- 1 год
- 225.53%
- 3 года*
- 114.88%
- 5 лет*
- 76.19%
- 10 лет*
- 40.52%
POWL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 11.07%
- С начала года
- 182.31%
- 6 месяцев
- 178.20%
- 1 год
- 419.37%
- 3 года*
- 145.78%
- 5 лет*
- 95.35%
- 10 лет*
- 41.47%
Сравнение доходности по годам MOD и POWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 126.22% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -19.67% | 63.12% | -28.77% | -46.49% | 35.57% |
POWL Powell Industries, Inc. | 182.31% | 44.49% | 152.21% | 155.62% | 24.34% | 3.60% | -37.60% | 101.58% | -9.92% | -24.00% |
Correlation
The correlation between MOD and POWL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.28 |
Over the past year, MOD and POWL have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MOD:
$16.31B
POWL:
$10.95B
MOD:
$4.66
POWL:
$5.12
MOD:
64.80
POWL:
58.56
MOD:
4.18
POWL:
0.09
MOD:
5.09
POWL:
9.67
MOD:
13.56
POWL:
15.45
MOD:
$3.18B
POWL:
$1.13B
MOD:
$731.10M
POWL:
$340.78M
MOD:
$276.90M
POWL:
$236.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. POWL — Ранг доходности на риск
MOD
POWL
Сравнение MOD c POWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOD | POWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.67 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | 13.69 | -5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.91 | 44.07 | -20.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOD | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | 7.24 | -3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.29 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок MOD и POWL
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и POWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -73.10% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -30.88% | +3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -55.76% | +4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.02% | -55.76% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | -68.85% | -19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -6.90% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -36.12% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 9.57% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и POWL
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с Powell Industries, Inc. (POWL) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | POWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.41% | 19.61% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 42.55% | +9.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.90% | 58.36% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 64.06% | -3.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.75% | 54.66% | +4.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и POWL
MOD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POWL Powell Industries, Inc. | 0.12% | 0.34% | 0.48% | 1.19% | 2.96% | 3.53% | 3.53% | 2.12% | 4.16% | 3.63% | 2.67% | 4.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и POWL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и POWL
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
POWL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
POWL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
POWL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and POWL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (23.41%) compared to POWL (19.61%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs POWL's -73.10%.
POWL currently has the higher Sharpe Ratio (7.24 vs 3.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и POWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор