PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MOD с CAMT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MOD с CAMT

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modine Manufacturing Company (MOD) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOD или CAMT.

Корреляция

Корреляция между MOD и CAMT составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MOD и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
374.75%
1,139.11%
MOD
CAMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOD:

-0.15

CAMT:

-0.28

Коэф-т Сортино

MOD:

0.37

CAMT:

0.03

Коэф-т Омега

MOD:

1.05

CAMT:

1.00

Коэф-т Кальмара

MOD:

-0.15

CAMT:

-0.29

Коэф-т Мартина

MOD:

-0.32

CAMT:

-0.48

Индекс Язвы

MOD:

23.34%

CAMT:

38.48%

Дневная вол-ть

MOD:

73.95%

CAMT:

65.74%

Макс. просадка

MOD:

-97.53%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

MOD:

-34.93%

CAMT:

-49.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$4.74B

CAMT:

$3.13B

EPS

MOD:

$2.97

CAMT:

$2.42

Коэффициент P/E

MOD:

30.37

CAMT:

28.33

Коэффициент PEG

MOD:

0.59

CAMT:

0.98

Коэффициент P/S

MOD:

1.80

CAMT:

7.00

Коэффициент P/B

MOD:

5.02

CAMT:

5.42

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$1.94B

CAMT:

$332.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$479.70M

CAMT:

$161.73M

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$271.30M

CAMT:

$85.70M

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность -19.62%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью -14.61%. За последние 10 лет акции MOD уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 22.57% против 36.36% соответственно.

MOD

С начала года

-19.62%

1 месяц

29.75%

6 месяцев

-26.84%

1 год

-10.98%

5 лет

86.24%

10 лет

22.57%

CAMT

С начала года

-14.61%

1 месяц

31.82%

6 месяцев

-16.41%

1 год

-18.25%

5 лет

44.53%

10 лет

36.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOD и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOD c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа CAMT равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.15
-0.28
MOD
CAMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и CAMT

Ни MOD, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%

Просадки

Сравнение просадок MOD и CAMT

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-34.93%
-49.74%
MOD
CAMT

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и CAMT

Modine Manufacturing Company (MOD) и Camtek Ltd (CAMT) имеют волатильность 22.40% и 23.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.40%
23.10%
MOD
CAMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
616.80M
117.29M
(MOD) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOD и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Modine Manufacturing Company и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
24.3%
46.7%
(MOD) Валовая рентабельность
(CAMT) Валовая рентабельность
MOD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 149.60M при выручке в 616.80M, что соответствует валовой рентабельности в 24.3%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 54.73M при выручке в 117.29M, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

MOD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 59.30M при выручке в 616.80M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 31.30M при выручке в 117.29M, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.

MOD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 41.00M при выручке в 616.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 33.01M при выручке в 117.29M, что соответствует чистой рентабельности 28.1%.