Сравнение MOD с CNM
MOD (Modine Manufacturing Company) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CNM operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, MOD returned 82.55%/yr vs 13.48%/yr for CNM. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 69.45%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -11.91%.
MOD
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- -20.61%
- 6 месяцев
- 71.57%
- С начала года
- 69.45%
- 1 год
- 147.79%
- 3 года*
- 82.55%
- 5 лет*
- 70.76%
- 10 лет*
- 37.05%
CNM
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -20.88%
- С начала года
- -11.91%
- 1 год
- -24.32%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOD и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 69.45% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -39.03% |
CNM Core & Main, Inc. | -11.91% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between MOD and CNM is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
MOD:
$12.01B
CNM:
$8.57B
MOD:
$4.66
CNM:
$3.02
MOD:
48.50
CNM:
15.14
MOD:
3.13
CNM:
0.25
MOD:
3.81
CNM:
0.89
MOD:
$3.18B
CNM:
$7.65B
MOD:
$731.10M
CNM:
$2.07B
MOD:
$276.90M
CNM:
$909.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. CNM — Ранг доходности на риск
MOD
CNM
Сравнение MOD c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.91 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | -0.72 | +6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.75 | -1.09 | +14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOD и CNM
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -40.00% | -57.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -33.88% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -38.74% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.28% | -31.65% | +5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.61% | -17.41% | -20.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.79% | 22.36% | -11.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и CNM
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 18.72% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 11.07%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.72% | 11.07% | +7.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.02% | 24.01% | +27.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.50% | 40.86% | +27.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.66% | 40.66% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.95% | 40.66% | +18.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и CNM
Ни MOD, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и CNM
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and CNM have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (18.72%) compared to CNM (11.07%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs CNM's -40.00%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор