Сравнение MOD с CNM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MOD с CNM

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modine Manufacturing Company (MOD) и Core & Main, Inc. (CNM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOD или CNM.

Корреляция

Корреляция между MOD и CNM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MOD и CNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и Core & Main, Inc. (CNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOD

CNM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOD:

-0.23

CNM:

-0.28

Коэф-т Сортино

MOD:

0.17

CNM:

-0.11

Коэф-т Омега

MOD:

1.02

CNM:

0.98

Коэф-т Кальмара

MOD:

-0.33

CNM:

-0.31

Коэф-т Мартина

MOD:

-0.81

CNM:

-0.59

Индекс Язвы

MOD:

20.93%

CNM:

20.66%

Дневная вол-ть

MOD:

73.44%

CNM:

43.15%

Макс. просадка

MOD:

-97.53%

CNM:

-40.00%

Текущая просадка

MOD:

-47.33%

CNM:

-20.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$4.05B

CNM:

$9.79B

EPS

MOD:

$2.97

CNM:

$2.13

Коэффициент P/E

MOD:

25.40

CNM:

23.23

Коэффициент P/S

MOD:

1.59

CNM:

1.32

Коэффициент P/B

MOD:

4.73

CNM:

5.54

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$1.94B

CNM:

$7.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$479.70M

CNM:

$1.94B

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$271.30M

CNM:

$912.00M

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у CNM с доходностью -2.79%.

MOD

С начала года

-34.93%

1 месяц

-13.35%

6 месяцев

-43.81%

1 год

-16.52%

5 лет

79.64%

10 лет

19.78%

CNM

С начала года

-2.79%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

9.47%

1 год

-10.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOD и CNM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOD c CNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MOD: -0.23

CNM: -0.24

Коэффициент Сортино

MOD: 0.17

CNM: -0.05

Коэффициент Омега

MOD: 1.02

CNM: 0.99

Коэффициент Кальмара

MOD: -0.33

CNM: -0.27

Коэффициент Мартина

MOD: -0.81

CNM: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNM равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и CNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOD

CNM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и CNM

Ни MOD, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOD и CNM

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и CNM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOD

CNM

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и CNM

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 29.29% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 14.85%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOD

CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и CNM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MOD с CNM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MOD и CNM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOD и CNM

MOD

CNM

Сравнение MOD c CNM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и CNM

Просадки

Сравнение просадок MOD и CNM

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и CNM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и CNM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество