Сравнение MOD с CNM
MOD (Modine Manufacturing Company) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CNM operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 3 years, MOD returned 114.88%/yr vs 24.05%/yr for CNM. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOD и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 126.22%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью 0.29%.
MOD
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 16.27%
- С начала года
- 126.22%
- 6 месяцев
- 91.81%
- 1 год
- 225.53%
- 3 года*
- 114.88%
- 5 лет*
- 76.19%
- 10 лет*
- 40.52%
CNM
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- -11.80%
- 3 года*
- 24.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOD и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 126.22% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -36.66% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.29% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between MOD and CNM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
MOD:
$4.66
CNM:
$3.34
MOD:
64.80
CNM:
15.61
MOD:
4.18
CNM:
0.26
MOD:
5.09
CNM:
0.90
MOD:
$3.18B
CNM:
$7.65B
MOD:
$731.10M
CNM:
$2.06B
MOD:
$276.90M
CNM:
$856.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. CNM — Ранг доходности на риск
MOD
CNM
Сравнение MOD c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOD | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.98 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.24 | -0.35 | +8.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.91 | -0.59 | +24.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOD | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45 | -0.30 | +3.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.54 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MOD и CNM
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -40.00% | -57.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.55% | -33.88% | +6.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -38.74% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.02% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.58% | -22.19% | +20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.68% | -17.15% | -20.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.48% | 20.08% | -10.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и CNM
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 23.41% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.41% | 9.82% | +13.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.90% | 23.52% | +28.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.90% | 40.57% | +25.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.16% | 40.71% | +19.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.75% | 40.71% | +18.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и CNM
Ни MOD, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и CNM
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 214.70M при выручке в 954.40M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 96.40M при выручке в 954.40M, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 201.50M при выручке в 954.40M, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and CNM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (23.41%) compared to CNM (9.82%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs CNM's -40.00%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор