Сравнение MOD с CNM
MOD (Modine Manufacturing Company) and CNM (Core & Main, Inc.) are both stocks. MOD operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while CNM operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 5 years, MOD returned 68.47%/yr vs 13.81%/yr for CNM. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MOD и CNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOD показывает доходность 45.76%, что значительно выше, чем у CNM с доходностью -10.47%.
MOD
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- -17.25%
- 6 месяцев
- -2.47%
- С начала года
- 45.76%
- 1 год
- 38.50%
- 3 года*
- 63.53%
- 5 лет*
- 68.47%
- 10 лет*
- 34.63%
- Всё время*
- 10.20%
CNM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -17.68%
- С начала года
- -10.47%
- 1 год
- -27.34%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 13.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $81.58M | $83.96M | $114.16M | |
| $422.95M | $349.64M | $402.69M |
Сравнение доходности по годам MOD и CNM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MOD Modine Manufacturing Company | 45.76% | 15.16% | 94.19% | 200.60% | 96.83% | -39.03% |
CNM Core & Main, Inc. | -10.47% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
Correlation
The correlation between MOD and CNM is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г. | 0.43 |
Фундаментальные показатели
MOD:
$10.34B
CNM:
$8.71B
MOD:
$2.69
CNM:
$3.40
MOD:
72.25
CNM:
13.67
MOD:
4.68
CNM:
0.22
MOD:
3.10
CNM:
0.80
MOD:
$3.37B
CNM:
$7.65B
MOD:
$747.70M
CNM:
$2.07B
MOD:
$282.10M
CNM:
$909.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOD vs. CNM — Ранг доходности на риск
MOD
CNM
Сравнение MOD c CNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и Core & Main, Inc. (CNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOD | CNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | -0.75 | +1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.00 | -1.15 | +4.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOD и CNM
Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки CNM в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и CNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOD | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.53% | -40.00% | -57.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.99% | -36.74% | -5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.61% | -38.74% | -12.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.61% | -40.00% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.59% | -30.53% | -6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.59% | -17.59% | -20.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.90% | 23.74% | -10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOD и CNM
Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 25.13% по сравнению с Core & Main, Inc. (CNM) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOD | CNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.13% | 8.86% | +16.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.05% | 24.06% | +27.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.82% | 41.20% | +27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.07% | 39.50% | +21.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.38% | 40.57% | +18.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOD и CNM
Ни MOD, ни CNM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOD и CNM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и Core & Main, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOD и CNM
MOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о валовой прибыли в 182.00M при выручке в 874.10M, что соответствует валовой рентабельности в 20.8%.
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 520.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
MOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила об операционной прибыли в 74.80M при выручке в 874.10M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 177.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
MOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Modine Manufacturing Company сообщила о чистой прибыли в 73.90M при выручке в 874.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
MOD and CNM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOD has higher volatility (25.13%) compared to CNM (8.86%). In terms of maximum drawdown, MOD dropped -97.53% vs CNM's -40.00%.
MOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOD и CNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор