Сравнение MOD с MPTI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MOD с MPTI

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modine Manufacturing Company (MOD) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOD или MPTI.

Корреляция

Корреляция между MOD и MPTI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MOD и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOD

MPTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOD:

-0.23

MPTI:

1.01

Коэф-т Сортино

MOD:

0.17

MPTI:

1.65

Коэф-т Омега

MOD:

1.02

MPTI:

1.20

Коэф-т Кальмара

MOD:

-0.33

MPTI:

1.41

Коэф-т Мартина

MOD:

-0.81

MPTI:

3.50

Индекс Язвы

MOD:

20.93%

MPTI:

20.19%

Дневная вол-ть

MOD:

73.44%

MPTI:

69.97%

Макс. просадка

MOD:

-97.53%

MPTI:

-49.99%

Текущая просадка

MOD:

-47.33%

MPTI:

-30.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$4.05B

MPTI:

$141.63M

EPS

MOD:

$2.97

MPTI:

$2.65

Коэффициент P/E

MOD:

25.40

MPTI:

18.36

Коэффициент PEG

MOD:

0.55

MPTI:

0.64

Коэффициент P/S

MOD:

1.59

MPTI:

2.89

Коэффициент P/B

MOD:

4.73

MPTI:

4.53

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$1.94B

MPTI:

$37.83M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$479.70M

MPTI:

$17.86M

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$271.30M

MPTI:

$8.08M

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность -34.93%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 0.45%.

MOD

С начала года

-34.93%

1 месяц

-13.35%

6 месяцев

-43.81%

1 год

-16.52%

5 лет

79.64%

10 лет

19.78%

MPTI

С начала года

0.45%

1 месяц

28.06%

6 месяцев

-1.22%

1 год

79.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOD и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOD c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MOD: -0.23

MPTI: 1.15

Коэффициент Сортино

MOD: 0.17

MPTI: 1.77

Коэффициент Омега

MOD: 1.02

MPTI: 1.22

Коэффициент Кальмара

MOD: -0.33

MPTI: 1.60

Коэффициент Мартина

MOD: -0.81

MPTI: 3.94

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MPTI равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOD

MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и MPTI

Ни MOD, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOD и MPTI

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки MPTI в -49.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOD

MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и MPTI

Modine Manufacturing Company (MOD) имеет более высокую волатильность в 29.29% по сравнению с M-tron Industries Inc (MPTI) с волатильностью 25.60%. Это указывает на то, что MOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOD

MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MOD с MPTI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MOD и MPTI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOD и MPTI

MOD

MPTI

Сравнение MOD c MPTI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и MPTI

Просадки

Сравнение просадок MOD и MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и MPTI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество