Сравнение MOD с MPTI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MOD с MPTI

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Modine Manufacturing Company (MOD) и M-tron Industries Inc (MPTI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MOD или MPTI.

Корреляция

Корреляция между MOD и MPTI составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MOD и MPTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Modine Manufacturing Company (MOD) и M-tron Industries Inc (MPTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MOD

MPTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOD:

1.71

MPTI:

0.66

Коэф-т Сортино

MOD:

2.23

MPTI:

1.29

Коэф-т Омега

MOD:

1.29

MPTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

MOD:

4.62

MPTI:

1.05

Коэф-т Мартина

MOD:

11.10

MPTI:

2.23

Индекс Язвы

MOD:

9.23%

MPTI:

21.35%

Дневная вол-ть

MOD:

60.03%

MPTI:

72.11%

Макс. просадка

MOD:

-97.53%

MPTI:

-46.41%

Текущая просадка

MOD:

-9.20%

MPTI:

-21.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOD:

$6.83B

MPTI:

$144.44M

EPS

MOD:

$3.17

MPTI:

$2.00

Цена/прибыль

MOD:

41.03

MPTI:

25.20

PEG коэффициент

MOD:

0.79

MPTI:

0.75

Общая выручка (12 мес.)

MOD:

$1.92B

MPTI:

$36.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

MOD:

$465.40M

MPTI:

$16.59M

EBITDA (12 мес.)

MOD:

$267.70M

MPTI:

$7.26M

Доходность по периодам

С начала года, MOD показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у MPTI с доходностью 12.84%.

MOD

С начала года

12.18%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

22.12%

1 год

100.88%

5 лет

76.63%

10 лет

26.35%

MPTI

С начала года

12.84%

1 месяц

-8.90%

6 месяцев

67.54%

1 год

28.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOD и MPTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOD c MPTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Modine Manufacturing Company (MOD) и M-tron Industries Inc (MPTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOD

MPTI

Показатель коэффициента Шарпа MOD на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MPTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOD и MPTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MOD

MPTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и MPTI

Ни MOD, ни MPTI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MOD и MPTI

Максимальная просадка MOD за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки MPTI в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOD и MPTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MOD

MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и MPTI

Текущая волатильность для Modine Manufacturing Company (MOD) составляет 14.18%, в то время как у M-tron Industries Inc (MPTI) волатильность равна 21.94%. Это указывает на то, что MOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MOD

MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и MPTI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Modine Manufacturing Company и M-tron Industries Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MOD с MPTI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MOD и MPTI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOD и MPTI

MOD

MPTI

Сравнение MOD c MPTI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOD и MPTI

Просадки

Сравнение просадок MOD и MPTI

Волатильность

Сравнение волатильности MOD и MPTI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOD и MPTI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество