Сравнение VRT с GPIQ
VRT (Vertiv Holdings Co.) is a stock, while GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Over the past year, VRT returned 164.84% vs 33.15% for GPIQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VRT и GPIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.
VRT
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -18.14%
- С начала года
- 86.99%
- 6 месяцев
- 87.85%
- 1 год
- 164.84%
- 3 года*
- 138.33%
- 5 лет*
- 63.29%
- 10 лет*
- —
GPIQ
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.33%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VRT и GPIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VRT Vertiv Holdings Co. | 86.99% | 42.80% | 136.82% | 28.53% |
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 15.73% | 19.77% | 23.22% | 15.17% |
Correlation
The correlation between VRT and GPIQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between VRT and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VRT vs. GPIQ — Ранг доходности на риск
VRT
GPIQ
Сравнение VRT c GPIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VRT | GPIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.42 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.55 | 3.50 | +3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.79 | 14.86 | +2.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VRT и GPIQ
Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и GPIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VRT | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.24% | -21.06% | -50.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.32% | -9.51% | -15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.50% | -2.35% | -17.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -2.28% | -13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.30% | 2.24% | +7.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VRT и GPIQ
Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VRT | GPIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.12% | 6.42% | +9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.82% | 11.92% | +33.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 14.53% | +43.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 17.72% | +44.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.61% | 17.72% | +36.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VRT и GPIQ
Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF | 9.53% | 9.81% | 9.18% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.07% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
VRT and GPIQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VRT has higher volatility (16.12%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs GPIQ's -21.06%.
VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VRT и GPIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор