PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VRT с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение VRT с FICO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VRT (Vertiv Holdings Co.) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. VRT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, VRT returned 63.29%/yr vs 18.49%/yr for FICO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VRT и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vertiv Holdings Co. (VRT) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VRT показывает доходность 86.99%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -30.25%.

VRT

1 день
1.68%
1 месяц
-18.35%
С начала года
86.99%
6 месяцев
87.85%
1 год
173.26%
3 года*
138.33%
5 лет*
63.29%
10 лет*
—

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
7.34%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VRT и FICO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VRT
Vertiv Holdings Co.		86.99%42.80%136.82%251.81%-45.25%33.80%69.36%12.55%1.03%
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%-7.89%

Correlation

The correlation between VRT and FICO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2018 г.

0.32

The correlation between VRT and FICO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VRT:

$118.76B

FICO:

$28.00B

EPS

VRT:

$3.99

FICO:

$31.51

Коэффициент P/E

VRT:

75.98

FICO:

37.43

Коэффициент PEG

VRT:

0.33

FICO:

1.99

Коэффициент P/S

VRT:

10.92

FICO:

12.60

Общая выручка (12 мес.)

VRT:

$10.84B

FICO:

$2.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

VRT:

$3.92B

FICO:

$1.90B

EBITDA (12 мес.)

VRT:

$2.35B

FICO:

$1.16B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vertiv Holdings Co.

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с VRT:
VRT с GEVVRT с CLSVRT с ALABVRT с SPYVRT с VOOVRT с POWLVRT с APP
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

VRT vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VRT
Ранг доходности на риск VRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VRT c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vertiv Holdings Co. (VRT) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VRTFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
-0.67

+3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
-0.76

+4.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

0.90

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.55

-0.65

+7.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.79

-1.24

+19.03

VRT vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VRT на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VRT и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VRT и FICO

Максимальная просадка VRT за все время составила -71.24%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VRT и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VRTFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.24%

-79.26%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.32%

-52.12%

+26.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-61.28%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.24%

-61.28%

-9.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.50%

-50.50%

+31.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.23%

-18.03%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.30%

27.47%

-18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VRT и FICO

Vertiv Holdings Co. (VRT) имеет более высокую волатильность в 16.12% по сравнению с Fair Isaac Corporation (FICO) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что VRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VRTFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.12%

14.33%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.82%

39.21%

+6.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.29%

50.67%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

40.73%

+21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.61%

38.07%

+16.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VRT и FICO

Дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.07%0.11%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VRT и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vertiv Holdings Co. и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20222023202420252026
2.65B
691.68M
(VRT) Общая выручка
(FICO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности VRT и FICO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Vertiv Holdings Co. и Fair Isaac Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
37.7%
86.8%
Активы портфеля
VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 999.70M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 440.10M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 390.10M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

Часто задаваемые вопросы

VRT and FICO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRT has higher volatility (16.12%) compared to FICO (14.33%). In terms of maximum drawdown, VRT dropped -71.24% vs FICO's -79.26%.

VRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VRT и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор